能就一维时序数据,给出Python代码吗

时间: 2024-02-25 08:53:55 浏览: 18
当然可以,以下是Python代码实现: ```python import numpy as np from scipy.stats import norm # 初始化漂移系数和扩散系数的估计值 mu_hat = 0.5 sigma_hat = 0.5 # 生成一维Wiener过程数据 N = 1000 dt = 0.1 dW = np.random.normal(loc=0, scale=np.sqrt(dt), size=N) X = np.zeros(N) X[0] = 0 for i in range(1, N): X[i] = X[i-1] + mu_hat*dt + sigma_hat*dW[i] # EM算法估计漂移系数和扩散系数 tolerance = 1e-6 max_iter = 1000 iter_count = 0 while True: # E步骤 log_likelihood = 0 for i in range(1, N): p = norm.pdf(X[i] - X[i-1] - mu_hat*dt, scale=sigma_hat*np.sqrt(dt)) log_likelihood += np.log(p) # M步骤 mu_prev = mu_hat sigma_prev = sigma_hat mu_hat = np.sum(X[1:] - X[:-1])/((N-1)*dt) sigma_hat = np.sqrt(np.sum((X[1:] - X[:-1] - mu_hat*dt)**2)/(N-1)) # 判断是否收敛 if np.abs(mu_hat - mu_prev) < tolerance and np.abs(sigma_hat - sigma_prev) < tolerance: break # 判断是否达到最大迭代次数 iter_count += 1 if iter_count > max_iter: print("EM algorithm does not converge!") break print("Estimated drift coefficient:", mu_hat) print("Estimated diffusion coefficient:", sigma_hat) ``` 这里是一个简单的例子,生成一维Wiener过程数据,然后利用EM算法估计漂移系数和扩散系数。你可以根据自己的需求进行修改。

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