帮我写一个外罚函数法求最优解和最优值的matlab代码
时间: 2023-12-03 08:43:44 浏览: 64
好的,以下是一个简单的外罚函数法求解最优解和最优值的 Matlab 代码:
```
function [x, fval] = penalty_method(f, x0, constraints)
% f: 目标函数
% x0: 初始解
% constraints: 约束条件
% 外罚函数法求解最优解和最优值
% 设置初始罚因子和罚函数
mu = 1;
penalty_fun = @(x) mu * sum(max(0, constraints(x)).^2);
% 最大迭代次数和容差
max_iter = 1000;
tol = 1e-6;
% 迭代求解
for iter = 1:max_iter
% 定义带罚因子的目标函数
f_penalized = @(x) f(x) + penalty_fun(x);
% 使用 fmincon 求解带罚因子的目标函数
options = optimoptions('fmincon', 'Display', 'off');
[x, fval] = fmincon(f_penalized, x0, [], [], [], [], [], [], [], options);
% 判断是否满足容差
if norm(constraints(x), inf) < tol
break;
end
% 更新罚因子
mu = mu * 10;
% 更新初始解
x0 = x;
end
end
```
其中,`f` 是目标函数,`x0` 是初始解,`constraints` 是约束条件,`mu` 是初始罚因子,`penalty_fun` 是罚函数,`max_iter` 是最大迭代次数,`tol` 是容差。在迭代求解中,我们定义带罚因子的目标函数 `f_penalized`,并使用 `fmincon` 求解该目标函数,得到最优解和最优值。如果最优解满足约束条件的容差,即 $||g(x)||_{\infty} < tol$,则停止迭代;否则,更新罚因子和初始解,继续迭代求解。
希望对你有所帮助!
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