请基于聚宽平台，统计近三年上证50指数的顶部及底部区间，顶部和底部可以用pe band衡量，在底部持有call，轮动条件是在theta值大幅度衰减前滚动为下月合约，请给出python代码

以下是基于聚宽平台的Python代码示例，用于统计近三年上证50指数的顶部及底部区间，并在底部持有call并进行轮动：

import jqdatasdk as jq
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta

# 登录聚宽平台
jq.auth('你的聚宽账号', '你的聚宽密码')

# 获取上证50指数的历史数据
index_data = jq.get_price('000016.XSHG', start_date=datetime.now() - timedelta(days=1095), end_date=datetime.now(), frequency='daily')

# 计算每日的PE值
index_data['pe'] = index_data['close'] / index_data['total_share'] * index_data['pe_ratio']

# 根据PE值计算顶部和底部区间
top_band = index_data['pe'].mean() + index_data['pe'].std() * 2
bottom_band = index_data['pe'].mean() - index_data['pe'].std() * 2

# 获取当前日期
today = datetime.now().date()

# 获取当前月份
current_month = today.month

# 获取下一个月份
next_month = (today.replace(day=1) + timedelta(days=32)).replace(day=1).month

# 获取当前日期的前一个月份
last_month = (today.replace(day=1) - timedelta(days=1)).month

# 持有call的标志
hold_call = False

# 轮动条件的阈值
theta_threshold = 0.5

# 遍历历史数据
for i in range(len(index_data)):
    # 获取当前日期
    date = index_data.index[i].date()
    
    # 如果当前日期是下一个月份的第一天，进行轮动操作
    if date.month == next_month and not hold_call:
        # 获取下一个月份的call合约
        next_month_call = jq.get_future_contracts('510050.XSHG', date=date, rule=1)[0]
        
        # 持有下一个月份的call合约
        jq.order_value(next_month_call, 10000)
        
        # 标记为持有call
        hold_call = True
    elif date.month == last_month:
        # 计算当前持有的call合约的theta值
        current_call = jq.get_current_orders()[0].security
        current_call_theta = jq.get_option_greeks(current_call, date=date)['theta']
        
        # 如果theta值大幅度衰减，进行轮动操作
        if current_call_theta < theta_threshold:
            # 平仓当前持有的call合约
            jq.order_target(current_call, 0)
            
            # 标记为不持有call
            hold_call = False

以上代码中使用了聚宽平台提供的函数来获取历史数据、计算PE值、获取期权合约等。同时，使用了聚宽平台提供的交易函数来进行期权交易（包括买入、卖出、平仓等操作）。