基于聚宽平台，假设资金无限，统计近三年上证50指数的顶部和底部区间，顶部和底部可以用pe band衡量，在底部持有call期权，轮动条件是在theta值大幅度衰减前滚动为下月合约，在顶部持put期权，在theta值大幅度衰减前滚动为下月合约，请给出python代码

以下是基于聚宽平台的python代码，实现了上证50指数的策略：

# 导入必要的模块
import jqdatasdk as jq
import talib
import numpy as np
import math

# 初始化聚宽账号
jq.auth('账号', '密码')

# 设置起始日期和结束日期
start_date = '2018-01-01'
end_date = '2020-12-31'

# 获取上证50指数的历史数据
index_data = jq.get_price('000016.XSHG', start_date=start_date, end_date=end_date, frequency='daily')

# 计算PE值
pe_ratio = index_data['close'] / index_data['avg']
pe_mean = pe_ratio.mean()
pe_std = pe_ratio.std()

# 计算PE Band
pe_upper = pe_mean + 1.5 * pe_std
pe_lower = pe_mean - 1.5 * pe_std

# 定义期权代码
call_code = '510050.XSHG'
put_code = '510050.XSHG'

# 定义持仓和资金变量
call_holding = 0
put_holding = 0
cash = 1000000

# 遍历历史数据
for i in range(len(index_data)):
    # 获取当前日期
    date = index_data.index[i].strftime('%Y-%m-%d')
    
    # 计算当前PE值
    pe = index_data['close'][i] / index_data['avg'][i]
    
    # 判断是否处于底部
    if pe < pe_lower:
        # 计算期权价格
        call_price = jq.get_price(call_code, start_date=date, end_date=date, frequency='daily')['close'][0]
        
        # 计算期权合约剩余时间
        call_time_to_maturity = (jq.get_security_info(call_code).maturity_date.date() - index_data.index[i].date()).days / 365
        
        # 计算期权的Theta值
        call_theta = talib.THETA(call_price, timeperiod=5)
        
        # 判断是否需要滚动期权合约
        if call_theta <= 0.1:
            call_code = jq.get_future_contracts(call_code, count=2)[-1]
            call_holding = 0
            
        # 买入Call期权
        call_holding += math.floor(cash / call_price / 100) * 100
        cash -= call_holding * call_price * 100
    
    # 判断是否处于顶部
    elif pe > pe_upper:
        # 计算期权价格
        put_price = jq.get_price(put_code, start_date=date, end_date=date, frequency='daily')['close'][0]
        
        # 计算期权合约剩余时间
        put_time_to_maturity = (jq.get_security_info(put_code).maturity_date.date() - index_data.index[i].date()).days / 365
        
        # 计算期权的Theta值
        put_theta = talib.THETA(put_price, timeperiod=5)
        
        # 判断是否需要滚动期权合约
        if put_theta <= 0.1:
            put_code = jq.get_future_contracts(put_code, count=2)[-1]
            put_holding = 0
            
        # 买入Put期权
        put_holding += math.floor(cash / put_price / 100) * 100
        cash -= put_holding * put_price * 100
        
# 输出最终持仓和现金余额
print('Call期权持仓：', call_holding)
print('Put期权持仓：', put_holding)
print('现金余额：', cash)

注：以上代码仅为示例代码，实际情况中需要进行更多的参数调节和风险控制。另外，期权交易具有较高的风险，请谨慎操作。