y_train_final = np.argmax(y_train_onehot, axis=1)是什么意思

时间: 2024-01-27 13:03:10 浏览: 22
这行代码的作用是将经过One-Hot编码的多分类标签y_train_onehot转换为原始的整数类别标签y_train_final。具体来说,对于每一个样本,One-Hot编码将其标签表示为一个长度为类别数的向量,其中只有对应类别的位置上的值为1,其余位置上的值为0。而这行代码则是找到这个向量中值为1的位置,返回该位置上的索引,即为该样本的原始类别标签。这样做是为了方便后续模型的训练和评估。
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from sklearn import svm import pandas as pd import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split data = pd.read_csv( 'final_data1.csv') Y = data.y X = data.drop('y', axis=1) X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_norm, Y, test_size=0.2, random_state=42) clf = svm.SVC() clf.fit(X_train, y_train) y_pred = clf.predict(X_test) y_pred= np.round(y_pred) 对上述代码进行GridSearchCV网格搜索调参的代码

下面是使用GridSearchCV进行网格搜索调参的示例代码: ```python from sklearn import svm import pandas as pd import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV data = pd.read_csv('final_data1.csv') Y = data.y X = data.drop('y', axis=1) X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.2, random_state=42) # 定义参数网格 param_grid = {'C': [0.1, 1, 10], 'gamma': [0.1, 1, 10], 'kernel': ['linear', 'rbf']} # 创建SVM分类器 clf = svm.SVC() # 使用GridSearchCV进行网格搜索调参 grid_search = GridSearchCV(clf, param_grid, cv=5) grid_search.fit(X_train, y_train) # 输出最佳参数组合和对应的准确率 print("Best Parameters: ", grid_search.best_params_) print("Best Accuracy: ", grid_search.best_score_) # 在测试集上进行预测 y_pred = grid_search.predict(X_test) y_pred = np.round(y_pred) ``` 在上述代码中,我们首先定义了一个参数网格`param_grid`,其中包含了需要调整的超参数的候选值。然后,创建了一个SVM分类器`clf`。接着,使用GridSearchCV进行网格搜索,传入分类器对象`clf`、参数网格`param_grid`和交叉验证的折数`cv`。调用`fit()`方法进行网格搜索调参。最后,输出最佳参数组合和对应的准确率。在测试集上进行预测时,使用调优后的模型进行预测。 请根据实际问题和数据集调整参数网格`param_grid`的范围,以及其他可能需要调整的参数。

from sklearn import tree import pandas as pd import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split data = pd.read_csv( 'final_data1.csv') Y = data.y X = data.drop('y', axis=1) xmin = X.min(axis=0) xmax = X.max(axis=0) X_norm = (X-xmin)/(xmax-xmin) X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_norm, Y, test_size=0.2, random_state=42) clf = tree.DecisionTreeClassifier() clf.fit(X_train, y_train) y_pred = clf.predict(X_test) y_pred= np.round(y_pred) 对上述代码进行超参数调整

对于上述代码中的决策树分类器,可以通过超参数调整来优化模型的性能。以下是一些常见的超参数和调整方法: 1. `max_depth`:决策树的最大深度。增加最大深度可以增加模型的复杂度,可能导致过拟合。可以尝试不同的最大深度值,找到一个平衡点,使得模型在训练集和测试集上都有较好的表现。 ```python clf = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=5) ``` 2. `min_samples_split`:决策树节点分裂的最小样本数。增加该值可以防止决策树分裂过多,减少过拟合的风险。可以尝试不同的最小样本数,找到一个合适的值。 ```python clf = tree.DecisionTreeClassifier(min_samples_split=10) ``` 3. `min_samples_leaf`:叶子节点的最小样本数。增加该值可以防止决策树生成过多叶子节点,减少过拟合的风险。可以尝试不同的最小样本数,找到一个合适的值。 ```python clf = tree.DecisionTreeClassifier(min_samples_leaf=5) ``` 4. `criterion`:衡量节点纯度的指标。默认为"gini",也可以选择"entropy"。可以尝试不同的指标,找到一个在数据集上表现较好的指标。 ```python clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy") ``` 这些只是一些常见的超参数调整方法,实际上还有其他超参数可以调整。可以尝试不同的组合和取值,通过交叉验证等方法评估模型性能,并选择最佳的超参数组合。

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final_valid_predictions = {} final_test_predictions = [] scores = [] log_losses = [] balanced_log_losses = [] weights = [] for fold in range(5): train_df = df[df['fold'] != fold] valid_df = df[df['fold'] == fold] valid_ids = valid_df.Id.values.tolist() X_train, y_train = train_df.drop(['Id', 'Class', 'fold'], axis=1), train_df['Class'] X_valid, y_valid = valid_df.drop(['Id', 'Class', 'fold'], axis=1), valid_df['Class'] lgb = LGBMClassifier(boosting_type='goss', learning_rate=0.06733232950390658, n_estimators = 50000, early_stopping_round = 300, random_state=42, subsample=0.6970532011679706, colsample_bytree=0.6055755840633003, class_weight='balanced', metric='none', is_unbalance=True, max_depth=8) lgb.fit(X_train, y_train, eval_set=(X_valid, y_valid), verbose=1000, eval_metric=lgb_metric) y_pred = lgb.predict_proba(X_valid) preds_test = lgb.predict_proba(test_df.drop(['Id'], axis=1).values) final_test_predictions.append(preds_test) final_valid_predictions.update(dict(zip(valid_ids, y_pred))) logloss = log_loss(y_valid, y_pred) balanced_logloss = balanced_log_loss(y_valid, y_pred[:, 1]) log_losses.append(logloss) balanced_log_losses.append(balanced_logloss) weights.append(1/balanced_logloss) print(f"Fold: {fold}, log loss: {round(logloss, 3)}, balanced los loss: {round(balanced_logloss, 3)}") print() print("Log Loss") print(log_losses) print(np.mean(log_losses), np.std(log_losses)) print() print("Balanced Log Loss") print(balanced_log_losses) print(np.mean(balanced_log_losses), np.std(balanced_log_losses)) print() print("Weights") print(weights)

param = {'num_leaves': 31, 'min_data_in_leaf': 20, 'objective': 'binary', 'learning_rate': 0.06, "boosting": "gbdt", "metric": 'None', "verbosity": -1} trn_data = lgb.Dataset(trn, trn_label) val_data = lgb.Dataset(val, val_label) num_round = 666 # clf = lgb.train(param, trn_data, num_round, valid_sets=[trn_data, val_data], verbose_eval=100, # early_stopping_rounds=300, feval=win_score_eval) clf = lgb.train(param, trn_data, num_round) # oof_lgb = clf.predict(val, num_iteration=clf.best_iteration) test_lgb = clf.predict(test, num_iteration=clf.best_iteration)thresh_hold = 0.5 oof_test_final = test_lgb >= thresh_hold print(metrics.accuracy_score(test_label, oof_test_final)) print(metrics.confusion_matrix(test_label, oof_test_final)) tp = np.sum(((oof_test_final == 1) & (test_label == 1))) pp = np.sum(oof_test_final == 1) print('accuracy1:%.3f'% (tp/(pp)))test_postive_idx = np.argwhere(oof_test_final == True).reshape(-1) # test_postive_idx = list(range(len(oof_test_final))) test_all_idx = np.argwhere(np.array(test_data_idx)).reshape(-1) stock_info['trade_date_id'] = stock_info['trade_date'].map(date_map) stock_info['trade_date_id'] = stock_info['trade_date_id'] + 1tmp_col = ['ts_code', 'trade_date', 'trade_date_id', 'open', 'high', 'low', 'close', 'ma5', 'ma13', 'ma21', 'label_final', 'name'] stock_info.iloc[test_all_idx[test_postive_idx]] tmp_df = stock_info[tmp_col].iloc[test_all_idx[test_postive_idx]].reset_index() tmp_df['label_prob'] = test_lgb[test_postive_idx] tmp_df['is_limit_up'] = tmp_df['close'] == tmp_df['high'] buy_df = tmp_df[(tmp_df['is_limit_up']==False)].reset_index() buy_df.drop(['index', 'level_0'], axis=1, inplace=True)buy_df['buy_flag'] = 1 stock_info_copy['sell_flag'] = 0tmp_idx = (index_df['trade_date'] == test_date_min+1) close1 = index_df[tmp_idx]['close'].values[0] test_date_max = 20220829 tmp_idx = (index_df['trade_date'] == test_date_max) close2 = index_df[tmp_idx]['close'].values[0]tmp_idx = (stock_info_copy['trade_date'] >= test_date_min) & (stock_info_copy['trade_date'] <= test_date_max) tmp_df = stock_info_copy[tmp_idx].reset_index(drop=True)from imp import reload import Account reload(Account) money_init = 200000 account = Account.Account(money_init, max_hold_period=20, stop_loss_rate=-0.07, stop_profit_rate=0.12) account.BackTest(buy_df, tmp_df, index_df, buy_price='open')tmp_df2 = buy_df[['ts_code', 'trade_date', 'label_prob', 'label_final']] tmp_df2 = tmp_df2.rename(columns={'trade_date':'buy_date'}) tmp_df = account.info tmp_df['buy_date'] = tmp_df['buy_date'].apply(lambda x: int(x)) tmp_df = tmp_df.merge(tmp_df2, on=['ts_code', 'buy_date'], how='left')最终的tmp_df是什么?tmp_df[tmp_df['label_final']==1]又选取了什么股票?

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