python N-HiTS

时间: 2024-01-17 11:02:40 浏览: 24
"Python N-HiTS" 可能指的是 "N-HiTS: Python package for Non-Homogeneous Time Series analysis". 这是一个用于非同质时间序列分析的Python包。它提供了各种方法来处理和分析时间序列数据,包括模型识别、模型选择、参数估计、模型诊断和预测等。同时它也可以用于多元时间序列的分析。N-HiTS 包的使用需要一定的时间序列分析背景知识。
相关问题

python实现N-HiTS代码

以下是一个基本的 Python 实现 N-HiTS 的代码: ```python import numpy as np def n_hits(n, p): """ :param n: int, the number of trials :param p: float, the probability of success :return: int, the number of successes in n trials """ successes = 0 for i in range(n): if np.random.uniform() < p: successes += 1 return successes ``` 这个函数使用 NumPy 库中的随机数生成器来模拟 Bernoulli 实验。在每次实验中,函数生成一个在0和1之间均匀分布的随机数,如果这个随机数小于成功概率 `p`,则将成功次数增加1。最后,函数返回成功次数。

python实现HITS算法实例

可以使用networkx库来实现HITS算法,以下是一个简单的Python代码示例: ```python import networkx as nx # 构建图 G = nx.DiGraph() G.add_edges_from([(1,2),(1,3),(2,4),(3,4),(4,5),(5,4)]) # 初始化权重 nx.set_node_attributes(G, 1, 'hub') nx.set_node_attributes(G, 1, 'authority') # 迭代计算 for i in range(10): # 计算每个节点的authority值 for node in G.nodes(): G.nodes[node]['authority'] = sum([G.nodes[n]['hub'] for n in G.predecessors(node)]) # 计算每个节点的hub值 for node in G.nodes(): G.nodes[node]['hub'] = sum([G.nodes[n]['authority'] for n in G.successors(node)]) # 归一化 norm = max([abs(G.nodes[node]['hub']) for node in G.nodes()]) for node in G.nodes(): G.nodes[node]['hub'] /= norm G.nodes[node]['authority'] /= norm # 输出结果 print("节点的hub值:", nx.get_node_attributes(G, 'hub')) print("节点的authority值:", nx.get_node_attributes(G, 'authority')) ``` 这个代码示例中,我们使用了networkx库来构建图,并使用set_node_attributes函数来初始化每个节点的hub和authority值。然后,我们进行了10次迭代计算,每次计算先更新每个节点的authority值,再更新每个节点的hub值。最后,我们输出了每个节点的hub和authority值。

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Here are the detail information provided in PPTs:The option is an exotic partial barrier option written on an FX rate. The current value of underlying FX rate S0 = 1.5 (i.e. 1.5 units of domestic buys 1 unit of foreign). It matures in one year, i.e. T = 1. The option knocks out, if the FX rate:1 is greater than an upper level U in the period between between 1 month’s time and 6 month’s time; or,2 is less than a lower level L in the period between 8th month and 11th month; or,3 lies outside the interval [1.3, 1.8] in the final month up to the end of year.If it has not been knocked out at the end of year, the owner has the option to buy 1 unit of foreign for X units of domestic, say X = 1.4, then, the payoff is max{0, ST − X }.We assume that, FX rate follows a geometric Brownian motion dSt = μSt dt + σSt dWt , (20) where under risk-neutrality μ = r − rf = 0.03 and σ = 0.12.To simulate path, we divide the time period [0, T ] into N small intervals of length ∆t = T /N, and discretize the SDE above by Euler approximation St +∆t − St = μSt ∆t + σSt √∆tZt , Zt ∼ N (0, 1). (21) The algorithm for pricing this barrier option by Monte Carlo simulation is as described as follows:1 Initialize S0;2 Take Si∆t as known, calculate S(i+1)∆t using equation the discretized SDE as above;3 If Si+1 hits any barrier, then set payoff to be 0 and stop iteration, otherwise, set payoff at time T to max{0, ST − X };4 Repeat the above steps for M times and get M payoffs;5 Calculate the average of M payoffs and discount at rate μ;6 Calculate the standard deviation of M payoffs.

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