障碍期权定价matlab
时间: 2023-08-20 17:05:14 浏览: 190
二叉树定价MATLAB代码
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障碍期权定价涉及到障碍期权的各项参数,如障碍类型、障碍价格、期权类型、期权到期时间、标的资产价格、无风险利率等。在MATLAB中,可以使用数值方法来定价障碍期权,如蒙特卡罗模拟、二叉树方法等。其中,蒙特卡罗模拟法可以通过生成随机数来模拟标的资产价格的变动,然后计算出期权价格的期望值。而二叉树方法则通过构建二叉树来模拟标的资产价格的变动,然后逐步回溯计算期权价格。此外,还可以使用Black-Scholes模型来计算欧式障碍期权价格。在MATLAB中,可以使用Financial Toolbox中的函数来计算期权价格和希腊字母值,如blsprice、blsdelta等。
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