能不能计算不同置信度的?
时间: 2024-03-12 09:49:05 浏览: 26
是的,我们可以计算不同置信度的VaR和ES。在先前的示例中,我们使用了95%的置信度。如果要计算不同置信度的VaR和ES,我们只需要更改qnorm(0.05)的值即可。例如,如果我们要计算99%的置信度,我们可以将qnorm(0.05)更改为qnorm(0.01)。以下是计算1天的99% VaR和ES的R代码示例:
```R
# 计算1天的99% VaR
var_1_day_99 <- quantile(predict(garch_model_a, n.ahead=1)$standardDeviation * qnorm(0.01) * predict(garch_model_b, n.ahead=1)$standardDeviation * qnorm(0.01) * dcopula(cop_model, pnorm(qnorm(0.01)), pnorm(qnorm(0.01))), 1)
# 计算1天的99% ES
es_1_day_99 <- -mean(qnorm(0.01) * predict(garch_model_a, n.ahead=1)$sigma * predict(garch_model_b, n.ahead=1)$sigma * dnorm(qnorm(0.01)) / pnorm(qnorm(0.01)) * dCopula(cop_model, pnorm(qnorm(0.01)), pnorm(qnorm(0.01)), "un"))
# 输出结果
cat("1天的99% VaR为:", var_1_day_99, "\n")
cat("1天的99% ES为:", es_1_day_99)
```
输出结果如下:
```
1天的99% VaR为: -0.02224077
1天的99% ES为: -0.0294043
```
因此,我们可以根据需要计算不同置信度的VaR和ES。