garch_result = garch_model.fit() standardized_residual = garch_result[i].resid / garch_result[i].conditional_volatility 代码的作用
时间: 2024-03-10 11:50:57 浏览: 123
hw.zip_MATLAB garch_Realized GARCH_garch_zip
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这段代码是用于计算GARCH模型的标准化残差的,其中`garch_model`是已经定义好的GARCH模型对象,`garch_result`是使用该模型对象对数据进行拟合后得到的拟合结果对象。
具体来说,`garch_result[i]`表示在拟合结果中第`i`个时间步的信息,`.resid`表示该时间步对应的残差,`.conditional_volatility`表示该时间步对应的条件标准差。然后将残差除以条件标准差,得到标准化残差,即:
```
standardized_residual = garch_result[i].resid / garch_result[i].conditional_volatility
```
标准化残差常用于检查GARCH模型是否合适,如果标准化残差具有一定的自相关性或异方差性,就说明模型可能存在问题,需要进行调整或改进。
注意,该代码中的`i`是一个变量,应该在循环中对每个时间步进行计算。
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