ARIMA模型的公式是什么

ARIMA模型的公式是y(t) = c + phi(1)*y(t-1) + ... + phi(p)*y(t-p) + epsilon(t) + theta(1)*epsilon(t-1) + ... + theta(q)*epsilon(t-q)，其中y(t)为时间序列数据，在时刻t的观测值，c为常数，phi(1)...phi(p)和theta(1)...theta(q)分别是AR(p)和MA(q)模型的参数，epsilon(t)为在时刻t的噪声项。

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季节性ARIMA模型公式

季节性ARIMA模型是一种用于时间序列数据分析和预测的模型。它综合了自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）这三种模型的特点，并考虑了季节性因素。

ARIMA模型的一般形式是ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s，其中：

- p表示自回归阶数，代表过去p个时间点的观测值对当前值的影响；
- d表示差分阶数，代表进行了d次差分以使时间序列平稳；
- q表示移动平均阶数，代表过去q个误差对当前值的影响；- P表示季节性自回归阶数，代表过去P个季节性时间点的观测值对当前值的影响；
- D表示季节性差分阶数，代表进行了D次季节性差分以使时间序列平稳；
- Q表示季节性移动平均阶数，代表过去Q个季节性误差对当前值的影响；
- s表示季节性周期长度。

具体地，季节性ARIMA模型的公式可以表示为：

(1 - φ₁B - φ₂B² - ... - φₚBᵖ)(1 - Φ₁Bˢ - Φ₂B²ˢ - ... - ΦₚBᵖˢ)(1 - B)ᵈ(1 - Bˢ)ᴰyt = (1 + θ₁B + θ₂B² + ... + θₚBᵖ)(1 + Θ₁Bˢ + Θ₂B²ˢ + ... + ΘₚBᵖˢ)εt

其中，B是滞后算子，yt表示观测值，εt表示误差项。φ₁, φ₂, ..., φₚ, Φ₁, Φ₂, ..., Φₚ, θ₁, θ₂, ..., θₚ, Θ₁, Θ₂, ..., Θₚ是模型的参数，需要通过拟合数据来估计。

需要注意的是，季节性ARIMA模型的参数估计和模型选择是一个复杂的过程，需要结合实际数据和统计方法进行。

ARIMA模型公式及原理

ARIMA模型是一种时间序列预测模型，它结合了自回归模型（AR）和移动平均模型（MA），并加入了差分（I）操作。

ARIMA模型的数学公式如下：

ARIMA(p,d,q)模型可以表示为：

y(t) = c + ∑(i=1 to p)φ(i)y(t-i) + ∑(j=1 to q)θ(j)e(t-j) + e(t)

其中，y(t)是时间t的观测值，c是常数项，φ(i)是自回归系数，θ(j)是移动平均系数，e(t)是白噪声误差项。p、d、q分别表示自回归项数、差分次数和移动平均项数。

ARIMA模型的原理是通过历史时间序列数据，拟合出一组最优的自回归、差分和移动平均系数，从而预测未来的时间序列值。其中，自回归系数表示当前时间的值与过去若干时间的值相关，移动平均系数表示当前时间的值与过去若干时间的误差相关，差分操作用于消除时间序列的季节性和趋势性。ARIMA模型是一种非常常用的时间序列预测方法，可以应用于经济、金融、气象、交通等领域。