AttributeError: module 'statsmodels.api' has no attribute 'feature_selection'

这个错误可能是由于你在导入statsmodels时没有导入feature_selection模块导致的。可以尝试使用以下代码来导入：

import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats import feature_selection

然后，你可以使用`feature_selection`模块中的函数进行特征选择，例如：

selected_features = feature_selection.f_regression(X, y)

请注意，`X`和`y`是你的数据集，你需要将其替换为实际的变量名称。