cholesky分解matlab代码

具体的 Matlab 代码如下:

function L = cholesky(A)
% cholesky decomposition
% input: A(n*n) symmetric positive definite matrix
% output: L(n*n) lower triangular matrix
[n,n] = size(A);
L = zeros(n,n);
for k = 1:n
    L(k,k) = sqrt(A(k,k) - L(k,1:k-1)*L(k,1:k-1)');
    for i = k+1:n
        L(i,k) = (A(i,k) - L(i,1:k-1)*L(k,1:k-1)')/L(k,k);
    end
end

上述代码实现了 A 的 Cholesky 分解，A 必须是对称正定矩阵。输入参数 A 为 n*n 的矩阵，输出参数 L 为 n*n 的下三角矩阵。