第 卷第 期
年 月
湖北大学学报自然科学版
Journal of Hubei UniversityNatural Science
VolNo
Dec
收稿日期
基金项目 国家自然科学基金项目 资助教育部重 点 实验室开 放基金项 目 KLETOR 资助湖 北 省教育厅 重点项
目 D资助
作者简介 张涛 男硕士
文章编号
一 类 非 线 性 二 层 规 划 的 FrankWolfe 方 法
张涛吕一兵
长江大学 信息与数学学院湖北 荆州
摘要利用下层问题的 KT 最优性条件将下层为线性规划的一类非线性二层规划转化为相应的单层规
划同时取互补条件为罚项得到该类问题的单层罚问题然后利用 FrankWolfe 方法对单层罚问题进行求解
数值实验表明该方法是可行的
关键词非线性二层规划最优解FrankWolfe 方法
中图分类号O文献标志码A
0引言
二层规划是一种具有递阶结构的系统优化问题其数学模型可以表示为
max
x
FxystGxy
max
y
fxy stgxy
其中xR
n
yR
n
分别为上层决策变量及下层决策变量Fxyfxy分别称为上层目标函数以及
下层目标函数
对二层规划的求解是比较困难的即使最简单的情况即所有的函数为线性函数也是 NP难问题
求解非线性二层规划就更加困难了目前求解非线性二层规划的方法主要包括分支定界法
下降方
法
以及信赖域方法
等事实上由于非线性二层规划的复杂性质
其算法设计一般针对的是具有
某种特殊结构的非线性二层规划问题
在本文中考虑如下形式的二层二次规划问题
min
x
Fxy c
T
x d
T
y x
T
y
T
Rx
T
y
T
T
y 是下面问题的解
min
y
fxy c
T
x d
T
y x
T
y
T
Qx
T
y
T
T
stAx Byb
其中 Fxyfxy
分别为上层和下层的目标函数c
c
R
n
d
d
R
n
bR
m
均为已知向量R
QR
n
n
n
n
为对称矩阵AR
m n
BR
m n
xR
n
yR
n
分别为上层下层规划问题的决策变
量
对于二层二次规划问题考虑以下层问题的 KT 最优性条件代替下层问题同时取互补条件为
罚项从而得到该类非线性二层规划的相应单层规划问题由于相应的单层规划为二次规划问题因此
考虑用 FrankWolfe 方法进行求解在本文接下来的内容中首先介绍相关的概念以及算法的理论基础
然后设计二层二次规划问题的 FrankWolfe 方法并以数值实验验证算法的可行性最后对本文进
行小结