多元回归-最小二乘法-残差分析

多元回归-最小二乘法-残差分析笔记 一.多元线性回归模型的假设 我们需要进行以下六个假设，这些假设是经典的多元线性回归模型有效的前提： 1、因变量Y和自变量X1，X2，…，Xk之间的关系是线性的。 2、自变量（X1，X2，…，Xk）不是随机的。而且，两个或多个自变量之间不存在精确的线性关系。 3、以自变量为条件的残差的期望值为0：E（ε|X1，X2，…，Xk）=0。 4、残差项的方差对于所有观察值都是相同的：E（εi2）=σε2。 5、残差项在各个观测值之间是不相关的：E（εiεj）=0，j≠i。 6、残差项是正态分布的。 二.计量经济学中的普通最小二乘法（OLS）的4个基本假设条件分别为：