C++实现金融衍生品建模

"本书《金融衍生C++建模》由Justin London撰写，是John Wiley & Sons出版社财务系列的一部分，旨在帮助金融专业人士、投资专家、顾问和企业高管理解并应用C++进行衍生品建模。书中深入探讨了使用C++实现复杂的金融衍生品定价、对冲和交易模型的技巧，强调了C++在处理算法复杂性、速度和可重用性方面的优势。然而，由于模型的算法复杂性，实际实现过程往往对创建者和开发者来说较为晦涩。尽管学术文章提供了理论理解及数学推导，但关于具体实现细节的资料较少，这促使作者编写本书来填补这一空白。书中的附录包含计算机代码，取自《Numerical Recipes in C》一书，以支持读者实践建模过程。" 在金融衍生品市场，建模是量化研究和开发的核心。华尔街的从业者和学者都投入大量精力研发用于定价、对冲和交易股权和固定收益衍生品的高效模型。这些模型常常涉及复杂的算法和数值方法，需要强大的计算能力。例如，固定收益衍生品的HJM树模型通常需要构建一个非重排的复杂树结构，其在时间和内存需求上呈指数增长。 C++因为其面向对象特性、运行速度和代码可重用性，成为了实现这些模型的首选语言。然而，由于模型的算法复杂性，实现过程对于创建者和开发者来说通常具有挑战性。大多数学术期刊文章和白皮书只提供模型的理论理解、数学推导，以及一些数值结果，而具体实施细节却鲜有提及，这主要是为了保护研究成果的独立验证和保密。 本书《金融衍生C++建模》通过详细的解释和实例，旨在解决这个实施难题。作者 Justin London 提供了关于如何用C++实现这些金融衍生品模型的实用指南，包括可能涉及的非重排树结构、数值求解技巧和其他相关算法。书中的CD-ROM还包含了从《Numerical Recipes in C》中摘录的计算机代码，这为读者提供了实操模型的工具，有助于他们理解和复现书中介绍的方法。 通过阅读本书，读者不仅可以获得金融衍生品的理论知识，还能掌握在C++环境中实现这些模型的技能，从而在实际工作中更有效地运用这些复杂的金融工具。此外，对于希望深化在金融工程、风险管理和估值等领域知识的专业人士，本书也是一份宝贵的资源。