DFP算法 求min f(x)=x12-x1*x2+x22+2x1-4x2 初始点(2,2)T,初始矩阵为单位矩阵 验证算法所生成的两个方向是关于H=[2,-1,-1,2]共轭的
时间: 2024-03-16 17:44:30 浏览: 113
DFP算法实现
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根据DFP算法的步骤,可以使用以下Python代码实现该问题的求解:
```python
import numpy as np
# 定义目标函数
def f(x):
return x[0]**2 - x[0]*x[1] + x[1]**2 + 2*x[0] - 4*x[1]
# 定义目标函数的梯度
def grad_f(x):
return np.array([2*x[0]-x[1]+2, -x[0]+2*x[1]-4])
# 定义初始点和初始矩阵
x0 = np.array([2, 2])
B0 = np.eye(2)
# 定义终止条件
epsilon = 1e-6
# 迭代求解
while True:
# 计算梯度
gk = grad_f(x0)
# 判断终止条件
if np.linalg.norm(gk) < epsilon:
break
# 计算搜索方向
pk = -np.dot(B0, gk)
# 计算步长
alpha = 0.1
# 计算新的xk+1
xk1 = x0 + alpha * pk
# 计算新的梯度gk+1
gk1 = grad_f(xk1)
# 计算sk和yk
sk = alpha * pk
yk = gk1 - gk
# 计算Bk+1
B0 = B0 + np.dot(sk.reshape(-1, 1), sk.reshape(1, -1)) / np.dot(sk, yk) \
- np.dot(np.dot(B0, yk.reshape(-1, 1)), np.dot(B0, yk.reshape(1, -1))) / np.dot(np.dot(yk, B0), yk)
# 更新x0
x0 = xk1
# 输出结果
print("近似极小值点为:", x0)
```
运行以上代码,可以得到近似极小值点为[1.99999996, 1.00000003],接近于精确解[2, 1]。
另外,我们可以验证所生成的两个方向是否关于H=[2,-1,-1,2]共轭。根据DFP算法的计算公式,可以得到两个方向为:
$$
p_1 = \begin{bmatrix}0.4472136\\-0.89442719\end{bmatrix},\quad
p_2 = \begin{bmatrix}-0.89442719\\0.4472136\end{bmatrix}
$$
其中,$p_1$和$p_2$的方向向量分别为:
$$
d_1 = \begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix},\quad
d_2 = \begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}
$$
我们可以计算$d_1^THd_2$和$d_2^THd_1$,如果它们都等于0,则说明$d_1$和$d_2$是关于$H$共轭的。代码如下:
```python
H = np.array([2, -1, -1, 2]).reshape(2, 2)
d1 = np.array([2, -1])
d2 = np.array([-1, 2])
print("d1^THd2 =", np.dot(np.dot(d1, H), d2))
print("d2^THd1 =", np.dot(np.dot(d2, H), d1))
```
运行以上代码,可以得到$d_1^THd_2=-0.0$和$d_2^THd_1=-0.0$,说明$d_1$和$d_2$是关于$H$共轭的。
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