Python实现IRLS
时间: 2024-05-24 22:08:12 浏览: 18
Python实现IRLS(迭代加权最小二乘)的具体步骤如下:
1. 首先需要导入必要的包,例如numpy和scipy;
2. 定义目标函数,通常是均方误差函数;
3. 初始化模型参数,可以将其设置为0;
4. 迭代求解模型参数,通常采用梯度下降法进行迭代;
5. 判断是否满足收敛条件,如果满足则停止迭代,否则继续迭代;
6. 返回最终的模型参数。
下面是一个简单的Python实现IRLS的示例代码:
```python
import numpy as np
from scipy.linalg import pinv
def IRLS(X, y, max_iter=100, tol=1e-4):
# 初始化模型参数
w = np.zeros((X.shape, 1))
iter_count = 0
while iter_count < max_iter:
# 计算当前的预测值
y_pred = np.dot(X, w)
# 计算当前的残差
r = y - y_pred
# 计算当前的权重矩阵
W = np.diag(np.abs(r))
# 更新模型参数
w = np.dot(pinv(np.dot(np.dot(X.T, W), X)), np.dot(np.dot(X.T, W), y))
# 判断是否满足收敛条件
if np.linalg.norm(w - w_old) < tol:
break
else:
w_old = w
iter_count += 1
return w
# 测试代码
X = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
y = np.array([, , [11]])
w = IRLS(X, y)
print(w)
```
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