ADF检验python
时间: 2023-08-13 10:12:10 浏览: 74
ADF检验(Augmented Dickey-Fuller test)是一种用于检验时间序列数据是否具有单位根(unit root)的统计方法,常用于判断时间序列数据是否平稳。
在Python中,可以使用statsmodels库来进行ADF检验。下面是一个简单的示例代码:
```python
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# 准备时间序列数据
data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
# 进行ADF检验
result = adfuller(data)
# 提取ADF检验结果
adf_statistic = result[0]
p_value = result[1]
critical_values = result[4]
# 打印结果
print("ADF统计量:", adf_statistic)
print("p值:", p_value)
print("关键值:", critical_values)
```
在上述代码中,我们首先准备了一个简单的时间序列数据 `data`,然后使用`adfuller`函数进行ADF检验。最后,我们提取了ADF统计量、p值和关键值,并打印出来。
需要注意的是,ADF检验的原假设是存在单位根,即数据不平稳。因此,如果p值小于显著性水平(通常为0.05),则可以拒绝原假设,认为数据是平稳的。
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adf检验python
在Python中,可以使用scipy库中的stats模块进行ADF检验。下面是一个示例代码:
```python
import pandas as pd
from scipy import stats
# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv')
# 进行ADF检验
result = stats.adfuller(data['value'])
# 输出检验结果
print('ADF统计量:', result[0])
print('p值:', result[1])
print('滞后阶数:', result[2])
print('样本数量:', result[3])
print('各阶系数:', result[4])
print('关键值:', result[4])
```
其中,`data.csv`为存储时间序列数据的文件,`value`为数据列名。运行代码后,会输出ADF统计量、p值、滞后阶数、样本数量、各阶系数和关键值等检验结果。根据p值的大小,可以判断数据序列是否为平稳序列。
ADF检验python代码
ADF检验是一种用于检验时间序列数据是否平稳的方法。在Python中,可以使用statsmodels库中的adfuller函数进行ADF检验。下面是一段示例代码:
```
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# 假设y_list是一个时间序列数据
result = adfuller(y_list)
print('The result of ADF: ')
print(result)
```
其中,adfuller函数的返回值是一个元组,包含以下五个值:
- Test statistic:代表检验统计量
- p-value:代表p值检验的概率
- Lags used:使用的滞后k,autolag=AIC时会自动选择滞后
Number of Observations Used:样本数量
- Critical Value(5%):临界值
你可以根据需要使用这些返回值进行进一步的分析和处理。