adf检验python怎么进行
时间: 2024-06-13 14:07:39 浏览: 9
ADF检验是一种用于检验时间序列数据是否平稳的方法,Python中可以使用statsmodels库中的adfuller函数进行ADF检验。下面是一个简单的例子:
```python
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
import pandas as pd
# 创建一个时间序列数据
time = pd.date_range(start="2022-01-01", end="2022-01-07", periods=7)
price = [1.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.4, 6.1, 7.7]
df1 = pd.DataFrame({'time': time, 'price': price})
print(df1)
# 对价格序列进行ADF检验
price1 = df1['price']
adf_result1 = adfuller(price1)
print(adf_result1)
print(adf_result1[1])
# 对价格序列的一阶差分进行ADF检验
price2 = price1.diff(1)
price2 = price2.dropna()
adf_result2 = adfuller(price2)
print(adf_result2)
print(adf_result2[1])
```
在上面的代码中,我们首先创建了一个时间序列数据,然后使用adfuller函数对价格序列进行了ADF检验。最后,我们对价格序列的一阶差分也进行了ADF检验。在输出结果中,p值越小,说明序列越平稳。
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