布林通道同花顺代码
时间: 2023-07-02 12:17:40 浏览: 81
布林通道在同花顺中的代码可以如下:
```text
C := (REF(CLOSE,1)+REF(HIGH,1)+REF(LOW,1))/3; //计算昨收和昨日的最高、最低价的平均值
BOLL:MA(CLOSE,20);
UB:BOLL+2*STD(C,20);
LB:BOLL-2*STD(C,20);
```
其中,`CLOSE` 表示当日收盘价,`HIGH` 表示当日最高价,`LOW` 表示当日最低价。`REF` 函数用于获取前一个交易日的数据,`STD` 函数用于计算标准差,`MA` 函数用于计算移动平均线。最终计算出来的 `BOLL`、`UB`、`LB` 分别表示布林带、上轨、下轨的值。在同花顺中可以将这段代码复制到“自定义指标”中进行使用。
相关问题
布林带同花顺代码
同花顺的布林带指标代码如下:
```
//布林线
//参数设置
MA:MA(CLOSE,20);
MD:STD(CLOSE,20);
UP:MA+2*MD;
DN:MA-2*MD;
//画线
PLOT(MA,"MA",COLORBLUE);
PLOT(UP,"UP",COLORRED);
PLOT(DN,"DN",COLORGREEN);
```
其中,MA表示布林带的中轨,UP表示上轨,DN表示下轨。参数20表示计算布林带的周期,可以根据实际需要进行调整。
布林通道策略代码
以下是一个简单的布林通道策略的 Python 代码示例:
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import talib
# 读取数据
data = pd.read_csv('data.csv')
# 计算布林带指标
upper, middle, lower = talib.BBANDS(data['close'], timeperiod=20)
# 计算交易信号
buy_signal = (data['close'] < lower) & (data['close'].shift(1) >= lower.shift(1))
sell_signal = (data['close'] > upper) & (data['close'].shift(1) <= upper.shift(1))
# 计算持仓信号
hold_signal = ~(buy_signal | sell_signal)
# 计算持仓方向
position = np.zeros(len(data))
position[buy_signal] = 1
position[sell_signal] = -1
position[hold_signal] = np.nan
position = pd.Series(position, index=data.index)
# 计算策略收益
returns = (data['close'] - data['close'].shift(1)) * position.shift(1)
returns = returns.dropna()
# 输出策略收益
print('Total return: {:.2f}%'.format(100 * returns.sum() / data['close'][0]))
```
其中,`data` 是包含股票价格数据的 DataFrame,包括 `open`、`high`、`low`、`close` 等列。使用 `talib.BBANDS` 函数计算布林带指标,然后根据价格与上下轨的关系计算买入、卖出、持仓信号。最后,根据持仓信号计算持仓方向,并计算策略收益。