python 协方差矩阵

协方差矩阵是一个方阵，它的元素是各个变量之间的协方差。在 Python 中，可以使用 NumPy 库来计算协方差矩阵。假设我们有一个 $n \times m$ 的数据矩阵 $X$，其中每行表示一个样本，每列表示一个特征。则可以使用以下代码计算协方差矩阵：

import numpy as np

# 生成随机数据矩阵
X = np.random.rand(100, 5)

# 计算协方差矩阵
cov_matrix = np.cov(X, rowvar=False)

其中，`rowvar=False` 表示每列表示一个特征。`cov_matrix` 是一个 $m \times m$ 的协方差矩阵，其中第 $i$ 行第 $j$ 列的元素表示第 $i$ 个特征和第 $j$ 个特征之间的协方差。如果想计算 $n \times n$ 的协方差矩阵，可以将 `rowvar` 参数设置为 `True`。