已知二项分布下的有关参数theta的最大似然估计值,似然函数,得分函数,Fisher函数都已知,在python中求解theta的似然区间,给出代码
时间: 2024-10-27 11:08:28 浏览: 12
高斯分布参数的极大似然估计,EM算法
在Python中,我们可以使用Scipy库中的`optimize`模块来进行二项分布下θ(theta)的最大似然估计。首先,我们需要明确似然函数、得分函数和Fisher信息函数的公式,然后编写代码找到θ的极大似然估计(MLE)。这里假设我们有独立且同分布的伯努利试验结果(0或1),数据集为`data`。
**似然函数** (L)对于二项分布是这样的:
\[ L(\theta | x_1, ..., x_n) = \prod_{i=1}^{n} \theta^{x_i} (1 - \theta)^{1-x_i} \]
**对数似然函数** (LL),由于乘积形式,转换为加法更方便计算:
\[ LL(\theta | x_1, ..., x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i \log(\theta) + (1-x_i) \log(1-\theta) \]
**得分函数** 或梯度(Grad),即对数似然函数关于θ的导数:
\[ \frac{\partial LL}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i}{\theta} - \frac{1-x_i}{1-\theta}\right) \]
**Fisher信息** (FI) 关于θ:
\[ FI(\theta) = E\left[\left(\frac{\partial \log(L)}{\partial \theta}\right)^2\right] = n \cdot \frac{1}{\theta(1-\theta)} \]
接下来,我们将使用`scipy.optimize.minimize`函数找到最大似然估计:
```python
import numpy as np
from scipy.stats import bernoulli
from scipy.optimize import minimize
# 假设我们有一个二项分布的数据列表 data
data = np.random.binomial(n=1, p=0.5, size=100)
# 定义似然函数和其导数(得分函数)
def log_likelihood(theta, data):
return sum(data * np.log(theta) + (1 - data) * np.log(1 - ((1 - data) / (1 - theta)))
# 定义Fisher信息函数
def fisher_information(theta):
return len(data) / (theta * (1 - theta))
# 使用牛顿法(BFGS)求解最大似然估计
initial_theta = 0.5 # 初始猜测
result = minimize(
fun=log_likelihood,
x0=initial_theta,
args=(data,),
method='Newton-CG',
jac=score_function,
hess=fisher_information,
)
# 输出最大似然估计及置信区间
mle = result.x[0]
confidence_interval = result.hes_inv.diagonal() * np.sqrt(result.fun)
print(f"最大似然估计(θ):{mle}")
print(f"95%置信区间:({mle - confidence_interval[0]}, {mle + confidence_interval[0]})")
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