用jupyter解决假设一份在3月到期的欧式看涨期权的价格为5元，期权执行价格为100元。 试问：在什么情形下期权持有者会盈利？在什么情形下持有人会行使期权？请计算持有人的到期盈亏并绘制盈亏图进行可视化展示。

在Jupyter Notebook环境中，我们可以使用Python的金融分析库如`pandas`, `numpy`, 和 `matplotlib` 来模拟这个问题。首先，我们需要明确几个关键概念：

1. 欧式看涨期权：只有在到期日才能执行，选择是否以固定执行价格购买股票。
2. 到期利润：取决于股价S与执行价格K的关系。如果S > K，则期权持有者可以选择行权，赚取S - K；若S ≤ K，则不行权，亏损就是5元。

为了计算到期盈亏，我们通常会使用Black-Scholes模型（或其他期权定价模型），但在这个简单的情况下，我们将只考虑基础情景，即股价波动对盈亏的影响。

以下是步骤：

**盈利情况：**
- 股票价格上涨到大于等于执行价格（S ≥ 100元）。这时，持有者可以以100元买入股票然后立即卖出，盈利将是S - 100元。

**行使期权的情况：**
- 当股票价格上涨到执行价格以上（S > 100元），因为执行价已经是成本，所以行使期权会有利润。如果股价低于执行价，持有者一般会选择放弃行使期权，因为直接在市场上买股票更划算。

**到期盈亏计算：**
- 如果S > 100，盈亏 = S - 100 + 5 (初始投资)
- 如果S ≤ 100，盈亏 = 5 (保持不变，因为期权未被执行)

**盈亏图可视化：**
- 我们创建一个价格范围的列表（例如从90到110元），对于每个价格计算对应的盈亏，并将结果画成一个图形，横轴代表股票价格，纵轴代表盈利或亏损金额。

下面是一个简单的伪代码示例：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 定义参数
stock_price = 100  # 执行价格
option_price = 5   # 初始期权价格
max_stock_price = 110  # 极限股价

# 计算盈亏
profits = [max(stock_price - strike_price + option_price, 0) for strike_price in range(100, max_stock_price + 1)]

# 绘制盈亏图
plt.plot(range(100, max_stock_price + 1), profits)
plt.xlabel('股票价格')
plt.ylabel('到期盈亏')
plt.title('欧式看涨期权到期盈亏图')
plt.show()