信赖域方法解优化问题python
时间: 2023-08-09 13:11:46 浏览: 95
一类非光滑优化问题的信赖域方法
信赖域方法是求解无约束优化问题的一种方法,它的核心思想是在每次迭代中,寻找一个局部二次模型来近似目标函数,并在一个信赖域内寻找这个局部二次模型的最小值。下面是使用Python实现信赖域方法解优化问题的示例代码:
```python
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize_scalar
def f(x):
return x[0]**2 + 2*x[1]**2 + 2*x[0]*x[1] + x[0] + x[1]
def grad_f(x):
return np.array([2*x[0] + 2*x[1] + 1, 4*x[1] + 2*x[0] + 1])
def hessian_f(x):
return np.array([[2, 2], [2, 4]])
def trust_region_method(x0, delta0=1.0, eta=0.1, max_iter=1000, epsilon=1e-6):
x = x0
delta = delta0
for i in range(max_iter):
g = grad_f(x)
B = hessian_f(x)
B_delta = B + delta * np.eye(2)
d = np.linalg.solve(B_delta, -g)
model_improvement = f(x + d) - f(x)
q_d = g.dot(d) + 0.5 * d.dot(B).dot(d)
rho = model_improvement / q_d
if rho < 0.25:
delta = 0.25 * delta
elif rho > 0.75 and np.linalg.norm(d) == delta:
delta = min(2*delta, delta_max)
if rho > eta:
x = x + d
if np.linalg.norm(g) < epsilon:
break
return x
x0 = np.array([0, 0])
x = trust_region_method(x0)
print("Optimal solution:", x)
print("Optimal value:", f(x))
```
在上述代码中,`f` 函数是要优化的目标函数,`grad_f` 函数是目标函数的梯度,`hessian_f` 函数是目标函数的Hessian矩阵,`trust_region_method` 函数是使用信赖域方法求解最优解的函数。
使用上述代码,你可以解决无约束优化问题。其中,`delta0` 是信赖域初始半径,`eta` 是控制模型准确度的参数,`max_iter` 是最大迭代次数,`epsilon` 是控制收敛精度的参数。
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