t=r/np.sqrt(1-r**2)*np.sqrt(41-2) p=stats.t(41-2).cdf(t) msk=(p<0.025)|(p>0.975)怎么将被msk的经纬度坐标赋值给新的经纬度坐标

时间: 2024-04-30 10:22:02 浏览: 121
假设被 `msk` 的经纬度坐标存储在两个相同长度的数组 `lat` 和 `lon` 中,可以使用以下代码将它们赋值给新的经纬度坐标 `new_lat` 和 `new_lon`: ```python new_lat = [] new_lon = [] for i in range(len(lat)): if msk[i]: new_lat.append(lat[i]) new_lon.append(lon[i]) ``` 这个代码创建了两个空列表 `new_lat` 和 `new_lon`,然后遍历 `lat` 和 `lon` 数组。如果 `msk` 中相应的元素为 `True`,则将该元素对应的经纬度坐标加入到 `new_lat` 和 `new_lon` 列表中。最终,`new_lat` 和 `new_lon` 列表中存储的就是被 `msk` 的经纬度坐标。
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X,Y=bike['temp'],bike['count'] X=stats.add_constant(X)#给矩阵X添加常数项 reg = stats.OLS(Y,X).fit()#将XY进行拟合回归 print(reg.summary())#得出结果 train=bike.sample(frac=0.7)#在样本中抽取70%作训练模型,其余30%作为测试集 test=bike[~bike.index.isin(train.index)] mdl=stats.OLS.from_formula('count~temp',train).fit()#以价格为自变量,面积为因变量拟合了一个新模型 ypred,ytrue=mdl.predict(test['temp']),test['count']#得到预测价格和真实价格 frmse=np.sqrt(np.dot((ypred-ytrue).T,ypred-ytrue)/len(ytrue))#计算均方根误差以评价模型性能 #如果是预测连续变量的模型,可以将RMSE的值与目标变量的平均值进行比较,以判断模型的预测误差是否足够小 l=frmse/np.mean(ytrue)这段代码说明了什么,做了什么事情

这段代码实现了一个简单线性回归模型,包括数据拟合、模型评价和模型应用。具体说明如下: 首先,将数据集中“temp”列作为自变量X,将“count”列作为目标变量Y,使用stats库中的add_constant函数给矩阵X添加常数项,然后使用OLS函数对XY进行拟合回归,得到reg对象。接着,使用reg对象的summary方法打印回归结果的详细信息。 然后,将原始数据集bike随机抽取70%作为训练集train,剩余30%作为测试集test。使用OLS.from_formula函数以价格为自变量,骑行人数为因变量拟合了一个新模型mdl。 接着,使用mdl对象对测试集中的自变量进行预测,得到预测值ypred和真实值ytrue,然后计算均方根误差(frmse)以评估模型性能,并将其除以目标变量的平均值,得到RMSE与目标变量平均值之比(l),以判断模型的预测误差是否足够小。 综上,该代码实现了一个简单线性回归模型,并使用均方根误差来评估模型性能,以及通过RMSE与目标变量平均值之比来判断模型的预测误差是否足够小。

import numpy as np import pandas as pd from scipy.stats import kstest #from sklearn import preprocessing # get a column from dataframe def select_data(data, ny): yName = data.columns[ny] Y = data[yName] return Y # see which feature is normally distributed from dataframe def normal_test(df): for i in range(len(df.columns)): y = select_data(df,i) p = kstest(y,'norm') print("feature {}, p-value = {}".format(i,p[1])) # rescale feature i in dataframe def standard_rescale(df, i): y = select_data(df,i) m = np.mean(y) s = np.std(y) y = (y-m)/s return y # log-transform feature of dataframe def log_transform(df,i): y = select_data(df,i) y = np.log(y) return y # square root transform feature of dataframe def sqrt_transform(df,i): y = select_data(df,i) y = np.sqrt(y) return y # cube root transform feature of dataframe def cbrt_transform(df,i): y = select_data(df,i) y = np.cbrt(y) return y # transform dataframe into one of: standard, log, sqrt, cbrt def transform_dataframe(df, transformation): df_new = [] if transformation == "standard": for i in range(len(df.columns)-1): y = standard_rescale(df,i) df_new.append(y) df_new.append(df.iloc[:,no_feats]) elif transformation == "log": for i in range(len(df.columns)-1): y = log_transform(df,i) df_new.append(y) df_new.append(df.iloc[:,no_feats]) elif transformation == "sqrt": for i in range(len(df.columns)-1): y = sqrt_transform(df,i) df_new.append(y) df_new.append(df.iloc[:,no_feats]) elif transformation == "cbrt": for i in range(len(df.columns)-1): y = cbrt_transform(df,i) df_new.append(y) df_new.append(df.iloc[:,no_feats]) else: return "wrong arguments" df_new = pd.DataFrame(df_new) df_new = df_new.T return df_new df = pd.read_csv('iris.csv') no_feats = 4 df.columns =['0', '1', '2', '3', '4'] #normal_test(df) df_standard = transform_dataframe(df, "standard") #df_log = transform_dataframe(df, "log") #df_sqrt = transform_dataframe(df, "sqrt") #df_cbrt = transform_dataframe(df, "cbrt") #df_wrong = transform_dataframe(df, "lo") #print("standard-----------------------------------------") #normal_test(df_standard) #print("log-----------------------------------------") #normal_test(df_log) #print("square root-----------------------------------------") #normal_test(df_sqrt) #print("cube root-----------------------------------------") #normal_test(df_cbrt) result = df_standard # create new csv file with new dataframe result.to_csv(r'iris_std.csv', index = False, header=True)解释每一行代码

``` import numpy as np import pandas as pd from scipy.stats import kstest #定义一个函数,从DataFrame中获取指定列的数据 def select_data(data, ny): yName = data.columns[ny] Y = data[yName] return Y #定义一个函数,用于检验DataFrame中的每个特征是否符合正态分布 def normal_test(df): for i in range(len(df.columns)): y = select_data(df,i) p = kstest(y,'norm') print("feature {}, p-value = {}".format(i,p[1])) #定义一个函数,用于将指定列的特征进行标准化处理 def standard_rescale(df, i): y = select_data(df,i) m = np.mean(y) s = np.std(y) y = (y-m)/s return y #定义一个函数,用于对指定列的特征进行log变换 def log_transform(df,i): y = select_data(df,i) y = np.log(y) return y #定义一个函数,用于对指定列的特征进行平方根变换 def sqrt_transform(df,i): y = select_data(df,i) y = np.sqrt(y) return y #定义一个函数,用于对指定列的特征进行立方根变换 def cbrt_transform(df,i): y = select_data(df,i) y = np.cbrt(y) return y #定义一个函数,用于对DataFrame中的特征进行不同的变换 def transform_dataframe(df, transformation): df_new = [] if transformation == "standard": for i in range(len(df.columns)-1): y = standard_rescale(df,i) df_new.append(y) df_new.append(df.iloc[:,no_feats]) elif transformation == "log": for i in range(len(df.columns)-1): y = log_transform(df,i) df_new.append(y) df_new.append(df.iloc[:,no_feats]) elif transformation == "sqrt": for i in range(len(df.columns)-1): y = sqrt_transform(df,i) df_new.append(y) df_new.append(df.iloc[:,no_feats]) elif transformation == "cbrt": for i in range(len(df.columns)-1): y = cbrt_transform(df,i) df_new.append(y) df_new.append(df.iloc[:,no_feats]) else: return "wrong arguments" df_new = pd.DataFrame(df_new) df_new = df_new.T return df_new #读入iris.csv文件,并将第一行的列名替换为0,1,2,3,4 df = pd.read_csv('iris.csv') no_feats = 4 df.columns =['0', '1', '2', '3', '4'] #对DataFrame中的每个特征进行正态性检验 #normal_test(df) #对DataFrame进行标准化处理 df_standard = transform_dataframe(df, "standard") #对DataFrame进行log变换 #df_log = transform_dataframe(df, "log") #对DataFrame进行平方根变换 #df_sqrt = transform_dataframe(df, "sqrt") #对DataFrame进行立方根变换 #df_cbrt = transform_dataframe(df, "cbrt") #调用了一个不存在的变换,测试是否会返回错误提示 #df_wrong = transform_dataframe(df, "lo") #分别对标准化、log、平方根、立方根变换后的DataFrame进行正态性检验 #print("standard-----------------------------------------") #normal_test(df_standard) #print("log-----------------------------------------") #normal_test(df_log) #print("square root-----------------------------------------") #normal_test(df_sqrt) #print("cube root-----------------------------------------") #normal_test(df_cbrt) #将标准化后的DataFrame保存为iris_std.csv文件 result = df_standard result.to_csv(r'iris_std.csv', index = False, header=True) ``` 该程序是一个数据预处理的示例,其主要作用是读入一个包含鸢尾花数据的CSV文件,然后对数据进行不同的变换,包括标准化、log变换、平方根变换和立方根变换,并将变换后的结果保存到新的CSV文件中。程序中使用了numpy、pandas、scipy.stats等库,其中的函数包括对DataFrame中的特征进行正态性检验的normal_test函数,将指定列的特征进行标准化处理的standard_rescale函数,对指定列的特征进行log、平方根和立方根变换的log_transform、sqrt_transform和cbrt_transform函数,以及对整个DataFrame进行不同变换的transform_dataframe函数。在实际应用中,我们可以根据具体数据的特点选择合适的变换方式,以提高模型的性能和准确度。
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请删除下面代码中的strike_range使其能够通过输入一组行权价格来绘制波动率微笑曲线import numpy as np from scipy.stats import norm from scipy.optimize import minimize import matplotlib.pyplot as plt def bs_option_price(S, K, r, q, sigma, T, option_type): d1 = (np.log(S/K) + (r - q + sigma**2/2) * T) / (sigma * np.sqrt(T)) d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T) if option_type == 'call': Nd1 = norm.cdf(d1) Nd2 = norm.cdf(d2) option_price = S * np.exp(-q * T) * Nd1 - K * np.exp(-r * T) * Nd2 elif option_type == 'put': Nd1 = norm.cdf(-d1) Nd2 = norm.cdf(-d2) option_price = K * np.exp(-r * T) * (1 - Nd2) - S * np.exp(-q * T) * (1 - Nd1) else: raise ValueError('Invalid option type') return option_price def implied_volatility(S, K, r, q, T, option_price, option_type): obj_fun = lambda sigma: (bs_option_price(S, K, r, q, sigma, T, option_type) - option_price)**2 res = minimize(obj_fun, x0=0.2) return res.x[0] def smile_curve(S, r, q, T, option_type, strike_range, option_prices): vols = [] for K, option_price in zip(strike_range, option_prices): vol = implied_volatility(S, K, r, q, T, option_price, option_type) vols.append(vol) plt.plot(strike_range, vols) plt.xlabel('Strike') plt.ylabel('Implied Volatility') plt.title(f'{option_type.capitalize()} Implied Volatility Smile') plt.show() S = 100 r = 0.05 q = 0.02 T = 0.25 option_type = 'call' strike_range = np.linspace(80, 120, 41) option_prices = [13.05, 10.40, 7.93, 5.75, 4.00, 2.66, 1.68, 1.02, 0.58, 0.31, 0.15, 0.07, 0.03, 0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.01, 0.03, 0.07, 0.14, 0.25, 0.42, 0.67, 1.00, 1.44, 2.02, 2.74, 3.60, 4.60, 5.73, 7.00, 8.39, 9.92, 11.57, 13.34, 15.24] smile_curve(S, r, q, T, option_type, strike_range, option_prices)

下面代码中出现了“Lengths of vol_list and K_list must be equal.”的错误,请帮我修改# -- coding: utf-8 -- """ Created on Sun May 28 18:08:36 2023 @author: lll """ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from scipy.optimize import brentq from scipy.stats import norm # 定义BS模型计算期权价格的函数 def bs_price(S, K, r, T, sigma, option='call'): d1 = (np.log(S/K) + (r + 0.5sigma**2)T) / (sigmanp.sqrt(T)) d2 = d1 - sigmanp.sqrt(T) if option == 'call': price = Snorm.cdf(d1) - Knp.exp(-rT)norm.cdf(d2) else: price = Knp.exp(-rT)norm.cdf(-d2) - Snorm.cdf(-d1) return price # 定义计算隐含波动率的函数 def implied_vol(S, K, r, T, price, option='call'): def f(sigma): return bs_price(S, K, r, T, sigma, option) - price return brentq(f, 0.001, 10) # 定义计算波动率微笑图形的函数 def smile_vol(S, r, T, vol_list, K_list, option='call'): if len(vol_list) != len(K_list): raise ValueError("Lengths of vol_list and K_list must be equal.") implied_vol_list = [] for K, vol in zip(K_list, vol_list): price = bs_price(S, K, r, T, vol, option) implied_vol_list.append(implied_vol(S, K, r, T, price, option)) plt.plot(K_list, implied_vol_list) plt.xlabel('Strike') plt.ylabel('Implied Volatility') plt.title('Volatility Smile') plt.show() # 示例代码 S = 100 r = 0.05 T = 1 K_list = np.arange(80, 121, 5) vol_call_list = [0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6] vol_put_list = [0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2] smile_vol(S, r, T, vol_call_list, K_list, option='call') smile_vol(S, r, T, vol_put_list, K_list, option='put')

import numpy as np from scipy.stats import norm # Parameters S0 = 1.5 # initial FX rate U = 1.7 # upper barrier level L = 1.2 # lower barrier level X = 1.4 # strike price T = 1.0 # time to maturity r = 0.03 # risk-free rate rf = 0.0 # foreign interest rate sigma = 0.12 # volatility # Simulation settings M = 100000 # number of Monte Carlo simulations N = 252 # number of time steps # Time and step size dt = T / N t = np.linspace(0, T, N+1) # Simulate FX rates Z = np.random.standard_normal((M, N)) S = np.zeros((M, N+1)) S[:, 0] = S0 for i in range(N): S[:, i+1] = S[:, i] * np.exp((r-rf - 0.5*sigma**2)*dt + sigma*np.sqrt(dt)*Z[:, i]) # Compute option payoff payoff = np.zeros(M) for i in range(M): # Check if the option has knocked out if np.any((S[i, 21:126] > U) | (S[i, 201:231] < L) | (S[i, -1] < 1.3) | (S[i, -1] > 1.8)): payoff[i] = 0 else: payoff[i] = np.maximum(S[i, -1] - X, 0) # Compute option price and standard deviation using Monte Carlo simulation discount_factor = np.exp(-r*T) option_price = discount_factor * np.mean(payoff) std_dev = np.std(payoff) print("Option price:", option_price) print("Standard deviation:", std_dev) # Compute option delta using finite difference method delta = np.zeros(N+1) delta[0] = norm.cdf((np.log(S0/X) + (r-rf + 0.5*sigma**2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))) for i in range(1, N+1): Si = S[:, i] Si_minus_1 = S[:, i-1] Ci = np.maximum(Si-X, 0) Ci_minus_1 = np.maximum(Si_minus_1-X, 0) delta[i] = np.mean((Ci - Ci_minus_1) / (Si - Si_minus_1)) * np.exp(-r*dt) print("Option delta:", delta[-1]) File "<ipython-input-2-57deb9637f96>", line 34, in <module> if np.any((S[i, 21:126] > U) | (S[i, 201:231] < L) | (S[i, -1] < 1.3) | (S[i, -1] > 1.8)): ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (105,) (30,)

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