JOHANSEN协整检验和VAR模型关系

Johansen协整检验和VAR模型是紧密相关的两个概念，因为Johansen协整检验通常用于检验多个时间序列之间的协整关系，而VAR模型则是一种常用的描述多个时间序列之间动态关系的统计模型。

具体来说，Johansen协整检验是一种基于向量自回归模型（VAR）的检验方法，用于检验多个时间序列之间是否存在协整关系。协整关系是指两个或多个时间序列之间存在长期稳定的关系，即它们的线性组合是平稳的。而VAR模型则是一种描述多个时间序列之间动态关系的统计模型，它假设每个时间点的观测值是由前面若干个时间点的观测值线性组合得到的。

在实际应用中，可以使用Johansen协整检验来检验多个时间序列之间是否存在协整关系，如果存在协整关系，则可以使用VAR模型来描述它们之间的动态关系。具体来说，可以先对时间序列进行Johansen协整检验，确定协整关系的存在和协整向量（即线性组合系数），然后可以使用VAR模型来描述协整向量之间的动态关系。

总之，Johansen协整检验和VAR模型是两个紧密相关的概念，它们可以一起用于描述多个时间序列之间的动态关系和协整关系。