优矿能运行的双均线策略代码

以下是在优矿平台上运行的双均线策略代码：

# 导入函数库
import numpy as np
import talib

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定基准
    set_benchmark('000001.XSHG')
    
    # 设定调仓周期
    g.period = 20
    
    # 获取股票池
    g.stocks = get_index_stocks('000001.XSHG')
    
    # 设置手续费与滑点
    set_slippage(FixedSlippage(0.02))
    set_commission(PerTrade(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))
    
    # 设置账户信息
    g.initial_cash = context.portfolio.starting_cash
    g.cash = g.initial_cash
    g.max_value = g.initial_cash * 0.3
    
    # 设置回测参数
    g.days = 0
    g.buy = False
    g.sell = False

# 定义交易函数
def trade(context):
    # 获取当前持仓
    positions = context.portfolio.positions
    
    # 卖出股票
    for stock in positions:
        if g.sell and context.current_dt.hour > 14:
            order_target(stock, 0)
            g.cash += positions[stock].total_amount * positions[stock].last_sale_price
            g.sell = False
    
    # 买入股票
    if g.buy and context.current_dt.hour > 14:
        # 获取股票池
        stocks = g.stocks
        
        # 获取行情数据
        prices = history(20, '1d', 'close')[stocks]
        
        # 计算短期均线和长期均线
        ma5 = talib.MA(prices, timeperiod=5)[-1]
        ma20 = talib.MA(prices, timeperiod=20)[-1]
        
        # 产生买入信号
        if ma5 > ma20:
            # 计算每只股票的权重
            weights = (1 / len(stocks)) * np.ones(len(stocks))
            
            # 计算最大买入量
            max_value = g.max_value
            
            # 买入股票
            for i in range(len(stocks)):
                stock = stocks[i]
                price = prices[stock][-1]
                value = max_value * weights[i]
                amount = value // price
                cash = amount * price
                
                if g.cash >= cash:
                    order_value(stock, value)
                    g.cash -= cash
        g.buy = False
    
    # 调整仓位
    if g.days == g.period:
        g.sell = True
        g.buy = True
        g.days = 0
    else:
        g.days += 1

# 处理数据函数
def handle_data(context, data):
    trade(context)

# 运行回测
run_backtest(strategy_name='dual_moving_average_strategy',
             start_date='2010-01-01',
             end_date='2021-01-01',
             initialize=initialize,
             handle_data=handle_data,
             order_price_field='close',
             capital_base=g.initial_cash,
             benchmark='000001.XSHG')

在上述代码中，我们首先使用了talib库计算了5日均线和20日均线，并根据两者的交叉产生买卖信号。然后，我们定义了交易函数，根据买卖信号进行买卖操作。最后，我们运行了回测，设置了回测起止日期、初始资金、交易费用等参数。在回测过程中，我们每20天进行一次调仓。