用python写出内点法优化算法的代码
时间: 2023-02-24 17:15:03 浏览: 179
下面是一个内点法优化算法的简单实现:
```
import numpy as np
def interior_point(obj, grad_obj, hess_obj, constraints, x0, rho=0.5, sigma=0.7, epsilon=1e-5):
x = x0.copy()
n = x0.shape[0]
mu = rho
while True:
# 更新拉格朗日乘数
grad_f, jac = grad_obj(x, mu), constraints(x, mu)
hess = hess_obj(x, mu) + jac.T @ jac
p = np.linalg.solve(hess, -grad_f)
if np.linalg.norm(p) < epsilon:
break
# 求步长
alpha = 1
for i in range(n):
if p[i] < 0:
alpha = min(alpha, -x[i] / p[i])
# 更新x
x = x + alpha * p
# 更新mu
mu = mu * sigma
return x
```
这是一个简化的实现,可以用于理解内点法的原理。在实际应用中,还需要考虑很多细节,如计算误差的控制、步长选择策略等。
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