MH方法生成MCMC链多各不相关变量MATLAB例子
时间: 2023-07-16 16:12:09 浏览: 69
在MATLAB中,可以使用Statistics and Machine Learning Toolbox中的`mhsample`函数实现MH方法生成MCMC链。下面是一个简单的例子,演示如何使用`mhsample`函数来生成两个不相关变量的MCMC链。
```matlab
% 定义目标分布
target_dist = @(x,y) exp(-(x^2 + y^2)/2);
% 定义MH步骤中的提议分布
proposal_dist = @(x,y) [normrnd(x,1), normrnd(y,1)];
% 初始状态
init_state = [0, 0];
% 迭代次数
n_iter = 10000;
% 生成MCMC链
[chain, acceptance_ratio] = mhsample(init_state, n_iter, 'pdf', target_dist, 'proppdf', proposal_dist);
% 绘制MCMC链
figure;
subplot(2,1,1);
plot(chain(:,1));
title('Variable 1');
subplot(2,1,2);
plot(chain(:,2));
title('Variable 2');
```
在这个例子中,我们定义了一个二维高斯分布作为目标分布。我们还定义了一个二维高斯分布作为MH步骤中的提议分布。我们使用`mhsample`函数来生成两个变量的MCMC链。最后,我们绘制生成的MCMC链,以检查它们是否具有不相关性。注意,我们还计算了接受率,以确保提议分布的合适程度。