二元Gumbel copula函数求偏导的matlab代码是什么
时间: 2023-12-25 13:05:41 浏览: 152
二元Gumbel copula函数的概率密度函数为:
f(u,v) = exp[-( (-ln u)^θ + (-ln v)^θ )^(1/θ) ]
其中,θ为Gumbel copula的相关系数。
对于该函数,我们可以求出它的偏导数,分别为:
∂f(u,v)/∂u = -exp[-( (-ln u)^θ + (-ln v)^θ )^(1/θ) ] * (θ*(-ln u)^(θ-1))/u * ( (-ln u)^θ + (-ln v)^θ )^((1/θ)-1)
∂f(u,v)/∂v = -exp[-( (-ln u)^θ + (-ln v)^θ )^(1/θ) ] * (θ*(-ln v)^(θ-1))/v * ( (-ln u)^θ + (-ln v)^θ )^((1/θ)-1)
以下是求偏导的 MATLAB 代码示例:
function [du,dv] = gumbel_copula_deriv(u,v,theta)
du = -exp(-((-log(u)).^theta + (-log(v)).^theta).^(1/theta)) .* (theta*(-log(u)).^(theta-1))./u .* ((-log(u)).^theta + (-log(v)).^theta).^((1/theta)-1);
dv = -exp(-((-log(u)).^theta + (-log(v)).^theta).^(1/theta)) .* (theta*(-log(v)).^(theta-1))./v .* ((-log(u)).^theta + (-log(v)).^theta).^((1/theta)-1);
end
其中,输入参数 u、v 分别为二元Gumbel copula函数的两个变量,theta 为相关系数;输出参数 du、dv 分别为对应的偏导数。
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