s DFP update Gt+1 = I − yts ⊤ t y ⊤ t st Gt I − sty ⊤ t y ⊤ t st + yty ⊤ t y ⊤ t st . The corresponding update to inverse of Hessian estimator is G −1 t+1 = G −1 t − G −1 t yty ⊤ t G −1 t y ⊤ t G −1 t yt + sts ⊤ t y ⊤ t st .
时间: 2024-04-07 18:31:37 浏览: 107
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您的问题是关于DFP算法中的更新公式以及该算法中Hessian估计器的更新公式的正确性吗?
如果是这样,那么DFP算法中的更新公式是正确的,它旨在利用先前的信息来更新Hessian的估计值。Hessian是二阶导数的矩阵,它可以用于确定函数的局部曲率。
DFP算法的更新公式基于以下思想:利用前一个Hessian估计值(G)和两个向量(y和s),更新Hessian的估计值(Gt+1)。其中,y是函数值的差异向量,s是参数的差异向量。
同时,DFP算法还可以用于计算Hessian的逆矩阵。在这种情况下,估计器的更新公式为G −1 t+1 = G −1 t − G −1 t yty ⊤ t G −1 t y ⊤ t G −1 t yt + sts ⊤ t y ⊤ t st。这个公式基于Sherman-Morrison公式,它允许我们使用先前的逆矩阵估计值来快速更新逆矩阵的估计值。
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