说明回归方程显著性检验的结论
时间: 2023-06-22 18:27:26 浏览: 307
回归方程与回归系数的显著性检验讲义全.doc
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回归方程显著性检验是用于检验线性回归模型是否能够解释因变量的变异性的方法之一。通常使用F检验来进行回归方程显著性检验。F检验的零假设是回归系数全部等于0,即线性回归模型无法解释因变量的变异性;备择假设是至少有一个回归系数不等于0,即线性回归模型能够解释因变量的变异性。
在进行F检验之后,可以得到F统计量的值以及对应的p值。如果p值小于等于显著性水平(通常为0.05),则可以拒绝零假设,认为回归方程是显著的,即线性回归模型能够解释因变量的变异性;反之,如果p值大于显著性水平,则不能拒绝零假设,认为回归方程是不显著的,即线性回归模型无法解释因变量的变异性。
因此,回归方程显著性检验的结论应该是:如果p值小于等于显著性水平,可以认为回归方程是显著的,即线性回归模型能够解释因变量的变异性;反之,如果p值大于显著性水平,则认为回归方程是不显著的,即线性回归模型无法解释因变量的变异性。
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