Black-Scholes模型MTALB实现

Black-Scholes模型是一种用于定价欧式期权的数学模型，可以用来计算期权价格。MATLAB是一种非常适合进行数学计算的编程语言，因此可以使用MATLAB来实现Black-Scholes模型。

以下是MATLAB实现Black-Scholes模型的代码：

function [call,put] = BlackScholes(S,K,r,sigma,T)
% S: 当前股票价格
% K: 期权行权价
% r: 无风险利率
% sigma: 波动率
% T: 期限

d1 = (log(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T)/(sigma*sqrt(T));
d2 = d1 - sigma*sqrt(T);

call = S*normcdf(d1)-K*exp(-r*T)*normcdf(d2);
put = K*exp(-r*T)*normcdf(-d2)-S*normcdf(-d1);
end

在MATLAB中，我们可以使用normcdf函数来计算正态分布的累积分布函数。在Black-Scholes模型中，我们需要用到正态分布的累积分布函数来计算d1和d2的值，从而计算期权的价格。

使用上述代码，我们可以计算出给定股票价格、期权行权价、无风险利率、波动率和期限下的期权价格。