r语言,使用VaR后输出结果中的hVaR值、$contribution、$pct_contrib_hVaR值分别代表什么意思
时间: 2024-02-15 20:04:51 浏览: 21
好的,让我来解释一下在 R 语言中使用 VaR 函数计算投资组合 VaR 后输出结果中的 hVaR 值、contribution 和 pct_contrib_hVaR 值分别代表什么意思。
假设我们已经使用 VaR 函数计算出了投资组合的 VaR,代码示例如下:
```
library(PerformanceAnalytics)
# 将股票数据组合成矩阵
portfolio <- cbind(stock1, stock2, stock3)
# 计算投资组合的VaR
result <- VaR(portfolio, p = 0.95, weights = weights, method = "historical")
# 输出结果
result
```
这里我们将计算结果保存在 result 变量中,并输出结果。
其中,hVaR 值表示历史模拟法计算出的投资组合 VaR 值。VaR 函数默认使用历史模拟法来计算 VaR,因此这里的 hVaR 值就是 VaR 函数的计算结果。例如,输出结果中的 "hVaR 0.05%" 表示在 95% 的置信水平下,该投资组合在未来某个时间段内最大可能亏损的金额。
contribution 表示每个资产对投资组合 VaR 的贡献。具体来说,contribution 是一个向量,每个元素表示对应资产对投资组合 VaR 的贡献。例如,输出结果中的 "contribution" 向量表示每个资产对投资组合 VaR 的贡献。
pct_contrib_hVaR 表示每个资产对投资组合 VaR 的贡献占比。具体来说,pct_contrib_hVaR 是一个向量,每个元素表示对应资产对投资组合 VaR 的贡献占比。例如,输出结果中的 "pct_contrib_hVaR" 向量表示每个资产对投资组合 VaR 的贡献占比。
这些值可以帮助我们分析投资组合的风险来源,并且在调整投资组合时可以帮助我们更好地平衡风险和收益。