设X与Y是两个一阶矩存在的随机变量, 则“X与Y独立”是“E(X|Y)=E(X)” 的 条件.
时间: 2023-06-16 14:03:15 浏览: 177
随机变量独立性的判断方法探究.doc
这个结论是不正确的。事实上,即使X与Y独立,也不能保证E(X|Y)=E(X)。反例如下:
假设X和Y均服从标准正态分布N(0,1),并令Z=X+Y。我们有E(X)=E(Y)=0和Var(X)=Var(Y)=1。
因为X和Y独立,我们有E(X|Y)=E(X)=0。此外,根据标准正态分布的性质,E(Z|Y)=E(X+Y|Y)=E(X|Y)+E(Y|Y)=E(X)+Y= Y。因此,E(X|Y)=E(Z|Y)≠E(Z)=0。
因此,即使X和Y独立,E(X|Y)=E(X)也不一定成立。
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