backtrader写一个策略的例子

Backtrader是一个Python库，专用于回测和交易算法的开发。下面是一个简单的backtrader策略编写例子，这个策略叫做"SimpleMovingAverageCrossStrategy"，它会基于移动平均线交叉来进行买卖操作：

import backtrader as bt

class SimpleMACross(bt.Strategy):
    params = (
        ('fast_len', 10),
        ('slow_len', 30),
    )

    def __init__(self):
        self.fastma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=self.params.fast_len)
        self.slowma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=self.params.slow_len)

    def next(self):
        if self.position.size == 0:  # 当前无持仓
            if self.fastma[0] > self.slowma[0]:  # 如果快线超过慢线，买入
                self.buy()
        else:  # 持有仓位
            if self.fastma[0] < self.slowma[0]:  # 如果快线低于慢线，卖出
                self.sell()

# 创建示例数据
data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL')

# 创建 cerebro (大脑) 和添加策略
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(SimpleMACross)

# 开始回测
cerebro.run()