$$ 程序=\left\{\begin{matrix} 数据结构 \\ 算法 \end{matrix}\right.$$
时间: 2024-04-10 10:24:47 浏览: 105
程序由数据结构和算法组成[^1]。数据结构是组织和存储数据的方式,而算法是解决问题的步骤和方法。
数据结构是程序中用于存储和组织数据的方式。常见的数据结构包括数组、链表、栈、队列、树和图等。不同的数据结构适用于不同的场景和问题。例如,数组适用于需要快速访问元素的场景,链表适用于需要频繁插入和删除元素的场景。
算法是解决问题的步骤和方法。它描述了如何通过一系列的操作来解决特定的问题。常见的算法包括排序算法、搜索算法、图算法等。算法的选择取决于问题的特性和需求。例如,如果需要对一组数据进行排序,可以选择使用快速排序、归并排序或插入排序等算法。
通过合理选择和使用数据结构和算法,可以提高程序的效率和性能。优化数据结构和算法的选择可以减少程序的时间和空间复杂度,从而提高程序的执行速度和资源利用率。
相关问题
算法lsme及例题讲解
LSME(Least Squares Method with Equality constraints)是一种最小二乘法,它可以用于求解带有等式约束的优化问题。在LSME中,我们需要最小化一个目标函数,同时满足一些线性等式约束条件。
具体来说,假设我们要最小化的目标函数为:
$$ f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\right\|^2 $$
其中,$\mathbf{x}$ 是我们要求解的变量向量,$\mathbf{A}$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵,$\mathbf{b}$ 是一个 $m$ 维的向量。同时,我们还需要满足以下 $p$ 个线性等式约束条件:
$$ \mathbf{Cx} = \mathbf{d} $$
其中,$\mathbf{C}$ 是一个 $p \times n$ 的矩阵,$\mathbf{d}$ 是一个 $p$ 维的向量。
LSME 的思路是将等式约束条件转化为矩阵形式,然后利用拉格朗日乘子法将原问题转化为一个无约束的问题。具体来说,我们可以构造拉格朗日函数:
$$ L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\lambda}^\top(\mathbf{Cx} - \mathbf{d}) $$
其中,$\boldsymbol{\lambda}$ 是一个 $p$ 维的向量,称为拉格朗日乘子向量。然后,我们可以将 $L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$ 对 $\mathbf{x}$ 求导,并令导数为 $0$:
$$ \nabla_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{A}^\top (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) + \mathbf{C}^\top \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0} $$
解上述方程可以得到 $\mathbf{x}$ 的解析解:
$$ \mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{A}^\top \mathbf{b} - \mathbf{C}^\top \boldsymbol{\lambda}) $$
然后,将 $\mathbf{x}$ 带回约束条件 $\mathbf{Cx} = \mathbf{d}$ 中,可以得到拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 的解析解:
$$ \boldsymbol{\lambda} = (\mathbf{C} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{C}^\top)^{-1} \mathbf{C} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b} $$
最终,我们可以得到带有等式约束的最小二乘解 $\mathbf{x}$:
$$ \mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{A}^\top \mathbf{b} - \mathbf{C}^\top (\mathbf{C} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{C}^\top)^{-1} \mathbf{C} (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}) $$
下面是一个例子,假设我们要最小化的目标函数为:
$$ f(x_1, x_2) = \frac{1}{2} (x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - 2)^2 $$
同时,我们需要满足以下等式约束条件:
$$ 2x_1 - x_2 = 1 $$
我们可以将约束条件写成矩阵形式:
$$ \begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} $$
然后,利用上述公式求解,可以得到最小二乘解为:
$$ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.6 \\ 2.2 \end{bmatrix} $$
其中,$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 1.4 \end{bmatrix}$。
def ObjFun(x,y,beta): # 目标函数 """ Logistic regression loss function :param beta: model parameter vector :param x: feature matrix :param y: label vector :return: loss value """ n = x.shape[0] p = x.shape[1] pred = 1 / (1 + np.exp(-np.dot(x, beta))) pred = np.clip(pred, 1e-15, 1 - 1e-15) # 将预测值限制在一个很小的区间内 ObjVal = -np.sum(y * np.log(pred) + (1 - y) * np.log(1 - pred)) / n # 除以 n 是为了消除样本数量的影响,使得不同样本数量的训练集可以进行比较 return ObjVal 求其梯度向量的函数
可以使用链式法则求出目标函数的梯度向量。假设目标函数为 $f(\beta)$,则有:
$$
\begin{aligned}
\nabla f(\beta) &= \frac{\partial f(\beta)}{\partial \beta} \\
&= \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \log(p_i) + (1-y_i) \log(1-p_i)]\right) \\
&= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[y_i - \frac{\exp(\beta^T x_i)}{1+\exp(\beta^T x_i)}\right] x_i \\
&= -\frac{1}{n} X^T(Y-P)
\end{aligned}
$$
其中,$X$ 为特征矩阵,$Y$ 为标签向量,$P$ 为模型预测每个样本为正例的概率向量。
因此,可以定义如下的梯度函数:
```python
def GradFun(x, y, beta):
n = x.shape[0]
pred = 1 / (1 + np.exp(-np.dot(x, beta)))
grad = -np.dot(x.T, y - pred) / n
return grad
```
这个函数返回的是梯度向量,可以在梯度下降等优化算法中使用。