python索提诺比率计算代码

下面是使用Python计算索提诺比率（Sortino Ratio）的示例代码：

import numpy as np

def sortino_ratio(returns, risk_free_rate):
    excess_returns = returns - risk_free_rate
    downside_returns = np.where(excess_returns < 0, excess_returns, 0)
    downside_deviation = np.std(downside_returns)
    
    if downside_deviation == 0:
        return np.nan
    
    sortino_ratio = np.mean(excess_returns) / downside_deviation
    return sortino_ratio

# 示例数据
returns = np.array([0.02, 0.05, -0.03, 0.04, 0.01])  # 收益率序列
risk_free_rate = 0.01  # 无风险利率

# 计算索提诺比率
sortino = sortino_ratio(returns, risk_free_rate)
print("Sortino Ratio:", sortino)

这段代码中，`sortino_ratio`函数接受两个参数：`returns`表示收益率序列，`risk_free_rate`表示无风险利率。它首先计算超额收益（`excess_returns`），然后将负值部分作为下行收益（`downside_returns`），再计算下行波动率（`downside_deviation`）。最后，通过超额收益均值除以下行波动率来得到索提诺比率（`sortino_ratio`）。

在示例中，我们使用了一个简单的收益率序列和一个固定的无风险利率来计算索提诺比率，并打印结果。你可以根据自己的数据进行相应的修改和使用。