共轭迭代法python
时间: 2023-11-07 22:04:14 浏览: 93
共轭迭代法(Conjugate Gradient Descent)是一种用于求解线性方程组的迭代算法。下面是一个使用Python实现共轭迭代法的示例代码:
```python
import numpy as np
def conjugate_gradient(A, b, x0, max_iter=100, tol=1e-6):
n = len(b)
x = x0
r = b - A.dot(x)
p = r
rsold = r.dot(r)
for i in range(max_iter):
Ap = A.dot(p)
alpha = rsold / p.dot(Ap)
x += alpha * p
r -= alpha * Ap
rsnew = r.dot(r)
if np.sqrt(rsnew) < tol:
break
p = r + (rsnew / rsold) * p
rsold = rsnew
return x
# 示例使用
A = np.array([[4, 1], [1, 3]])
b = np.array([1, 2])
x0 = np.zeros_like(b)
x = conjugate_gradient(A, b, x0)
print("解为:", x)
```
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```python
import numpy as np
def conjugate_gradient(A, b, x0, max_iter=100, tol=1e-6):
r = b - np.dot(A, x0)
p = r
x = x0
for i in range(max_iter):
Ap = np.dot(A, p)
alpha = np.dot(r, r) / np.dot(p, Ap)
x = x + alpha * p
r_new = r - alpha * Ap
if np.linalg.norm(r_new) < tol:
break
beta = np.dot(r_new, r_new) / np.dot(r, r)
p = r_new + beta * p
r = r_new
return x
# 示例用法
A = np.array([[4, 1], [1, 3]]) # 系数矩阵
b = np.array([1, 2]) # 右侧常数向量
x0 = np.array([0, 0]) # 初始向量
x = conjugate_gradient(A, b, x0)
print("解 x =", x)
```
共轭梯度法python
共轭梯度法是一种用于解决大规模线性方程组的迭代方法。在Python中,可以使用SciPy库中的`scipy.sparse.linalg.cg`函数实现共轭梯度法。该函数接受以下参数:
- `A`:线性方程组的系数矩阵,可以使用`scipy.sparse.csr_matrix`函数创建稀疏矩阵。
- `b`:线性方程组的右侧向量。
- `x0`:迭代初值,通常为全零向量。
- `tol`:迭代终止的误差容限。
- `maxiter`:迭代的最大次数。
下面是一个示例代码:
```python
import numpy as np
from scipy.sparse import csr_matrix
from scipy.sparse.linalg import cg
# 创建系数矩阵
A = csr_matrix([[4, -1, 0, -1], [-1, 4, -1, 0], [0, -1, 4, -1], [-1, 0, -1, 4]])
# 创建右侧向量
b = np.array([0, 5, 0, 5])
# 初值为全零向量
x0 = np.zeros(4)
# 调用共轭梯度法求解
x, info = cg(A, b, x0=x0, tol=1e-6, maxiter=1000)
print("解向量:", x)
```
在上面的示例中,我们创建了一个4x4的系数矩阵和一个长度为4的右侧向量,并将其作为参数传递给`cg`函数。函数返回两个值:解向量和迭代信息。最终输出解向量。
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