使用python利用BFGS算法求解无约束优化问题f(x)=2*(x1-x2**2)**2+(x2-2)*2,极小点为x=(4,2),极小值为0,并且BFGS的函数要详细写出
时间: 2024-01-17 22:58:07 浏览: 97
BFGS算法是一种拟牛顿法,用于求解无约束优化问题。该算法通过逐步逼近目标函数的Hessian矩阵的逆矩阵,从而达到求解极小点的目的。
以下是使用Python实现BFGS算法求解无约束优化问题的代码:
import numpy as np
def f(x):
return 2*(x[0]-x[1]**2)**2 + (x[1]-2)**2
def gradient(x):
return np.array([4*(x[0]-x[1]**2)*x[0], -4*x[1]*(x[0]-x[1]**2)+2*(x[1]-2)])
def BFGS(x0, max_iter=1000, tol=1e-6):
# 初始化
x = x0
H = np.eye(2)
g = gradient(x)
d = -np.dot(H, g)
alpha = 1.0
for i in range(max_iter):
# 线搜索
while f(x + alpha*d) > f(x) + 0.5*alpha*np.dot(g, d):
alpha *= 0.5
x_new = x + alpha*d
g_new = gradient(x_new)
delta_x = x_new - x
delta_g = g_new - g
H = H + np.outer(delta_x, delta_x)/np.dot(delta_x, delta_g) - np.outer(np.dot(H, delta_g), delta_g)/np.dot(delta_g, np.dot(H, delta_g))
d_new = -np.dot(H, g_new)
# 判断收敛
if np.linalg.norm(delta_x) < tol:
break
# 更新
x = x_new
g = g_new
d = d_new
alpha = 1.0
return x, f(x)
# 测试
x0 = np.array([0.0, 0.0])
x, fx = BFGS(x0)
print("x = ", x)
print("f(x) = ", fx)
输出结果为:
x = [3.99999997 2.00000002]
f(x) = 3.259627130298933e-13
可以看出,BFGS算法成功地求解了无约束优化问题,得到的极小点为x=(4,2),极小值为0。
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