matlab投资组合权重

如何计算？

对于一个有$n$个资产的投资组合，假设第$i$个资产的收益率为$r_i$，则该投资组合的预期收益率为：

$$ E(R_p) = \sum_{i=1}^{n}w_i r_i $$

其中，$w_i$为第$i$个资产在投资组合中的权重，且满足：

$$ \sum_{i=1}^{n} w_i = 1 $$

投资组合的方差为：

$$ Var(R_p) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}w_iw_j\sigma_{i,j} $$

其中，$\sigma_{i,j}$为第$i$个资产和第$j$个资产的协方差。为优化投资组合的风险收益，需要通过一定的算法确定各资产在投资组合中的权重，这个算法可以是最小方差组合、Markowitz模型、套利定价模型等。