构建投资组合有效边界matlab

要构建投资组合有效边界，你需要进行以下步骤：

1. 收集资产的历史数据，并计算每个资产的平均收益率和标准差。

2. 构建一个资产收益率的协方差矩阵。

3. 在MATLAB中使用“fmincon”函数进行投资组合优化，以最小化预期风险为目标，同时满足一定的预期收益率。

4. 通过调整投资组合中每个资产的权重，可以得到不同风险水平下的最优投资组合。

5. 使用“plot”函数绘制有效边界图，该图显示了不同风险水平下的最优投资组合。

以下是一个简单的MATLAB代码示例，用于构建投资组合有效边界：

% 收集资产历史数据
returns = [0.1 0.2 0.15; 0.05 0.25 0.3; 0.12 0.18 0.22];

% 计算每个资产的平均收益率和标准差
avg_returns = mean(returns);
std_devs = std(returns);

% 构建协方差矩阵
cov_matrix = cov(returns);

% 设置预期收益率
target_returns = linspace(min(avg_returns), max(avg_returns), 20);

% 使用“fmincon”函数进行投资组合优化
portfolios = zeros(length(target_returns), 3);
for i = 1:length(target_returns)
    fun = @(x) portfolio_var(x, cov_matrix);
    A = [avg_returns; -eye(3)];
    b = [target_returns(i); zeros(3,1)];
    portfolios(i,:) = fmincon(fun, [0.33 0.33 0.33], A, b);
end

% 绘制有效边界图
figure
plot(std_devs, avg_returns, 'o')
hold on
plot(sqrt(diag(cov_matrix)), avg_returns, '--')
plot(sqrt(diag(portfolios*cov_matrix*portfolios')), target_returns, '-')
xlabel('标准差')
ylabel('平均收益率')
legend('单个资产', '无风险投资组合', '有效边界')

请注意，以上代码仅为示例，您需要根据您的具体投资组合数据进行相应的调整。