证明如果标准形式的线性规划存在非退化的最优基可行解,其对偶规划必有唯一最优解
时间: 2023-06-11 07:07:04 浏览: 52
一类规划问题最优解的存在性和唯一性 (2002年)
证明如下:
设标准形式的线性规划为:
$$
\begin{aligned}
\text{maximize} \quad & c^Tx \\
\text{subject to} \quad & Ax = b \\
& x \geq 0
\end{aligned}
$$
其对偶规划为:
$$
\begin{aligned}
\text{minimize} \quad & b^Ty \\
\text{subject to} \quad & A^Ty \geq c \\
& y \geq 0
\end{aligned}
$$
假设标准形式的线性规划存在非退化的最优基可行解,即存在一个基 $B$,使得 $x_B = B^{-1}b \geq 0$,同时 $c^T x$ 达到最大值。
根据互补松弛条件,对偶变量 $y$ 的取值必须满足 $y_i \geq 0$ 且 $A_i^T y = c_i - \sum_{j \in B} B_{ji}y_j$,其中 $i$ 表示第 $i$ 个约束条件。
我们来证明对偶规划存在唯一最优解。假设存在两个最优解 $y$ 和 $y'$,且 $y \neq y'$。
因为 $y$ 和 $y'$ 都是最优解,所以 $b^Ty = b^Ty'$。因为 $y \neq y'$,所以至少存在一个下标 $i$,使得 $y_i > 0$ 且 $y'_i = 0$。
根据互补松弛条件,$A_i^T y \geq c_i$ 且 $A_i^T y' \leq c_i$。因为 $y_i > 0$,所以 $A_i^T y > c_i$。又因为 $y'_i = 0$,所以 $A_i^T y' = 0$。因此,$A_i^T(y - y') > c_i$。
我们可以将 $y$ 和 $y'$ 分别表示为两个基可行解 $y_B$ 和 $y'_B$ 以及它们对应的非基变量 $y_N$ 和 $y'_N$。由于 $y$ 是最优解,所以有:
$$
b^T y = c_B^T B^{-1} b
$$
同理,由于 $y'$ 是最优解,有:
$$
b^T y' = c_B^T B^{-1} b
$$
因此得到 $b^T y = b^T y'$,与之前的假设矛盾。因此,假设不成立,对偶规划必有唯一最优解。
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