写一个arima模型的残差检验代码,包含qq图评价,在已知模型阶数的情况下
时间: 2024-05-07 11:15:51 浏览: 110
以下是一个ARIMA模型的残差检验代码,包含QQ图评价。这里我们假设已经有了一个ARIMA(p,d,q)模型,并且我们已经从数据中提取出了残差。
```python
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
# 假设我们的ARIMA模型阶数为(p, d, q)
p = 1
d = 1
q = 1
# 假设我们已经从数据中提取出了残差
residuals = np.random.normal(size=1000) # 这里我们随机生成一个残差序列
# 计算ARIMA模型的预测值
model = sm.tsa.ARIMA(residuals, order=(p, d, q))
results = model.fit()
predictions = results.predict()
# 计算残差的标准差和均值
std_residuals = np.std(residuals)
mean_residuals = np.mean(residuals)
# 计算残差的自相关系数
acf_residuals, qstat, pvals = sm.tsa.acf(residuals, qstat=True, nlags=20)
# 绘制残差的QQ图
fig = sm.qqplot(residuals, line='s')
# 绘制残差的自相关系数图
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3))
ax.stem(acf_residuals)
plt.xlabel('Lag')
plt.ylabel('ACF')
plt.show()
# 计算JB检验和KS检验
jb = stats.jarque_bera(residuals)
ks = stats.kstest(residuals, 'norm')
print('Standard deviation of residuals: ', std_residuals)
print('Mean of residuals: ', mean_residuals)
print('Jarque-Bera test statistic: ', jb[0])
print('Jarque-Bera p-value: ', jb[1])
print('KS test statistic: ', ks[0])
print('KS p-value: ', ks[1])
```
这个代码将计算ARIMA模型的预测值,计算残差的标准差和均值,并绘制残差的QQ图和自相关系数图。此外,它还将计算Jarque-Bera检验和KS检验的统计量和p值。可以使用这些统计量来评估模型的残差是否符合正态分布的假设。如果残差不符合正态分布的假设,那么模型可能需要调整。
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