Eigen 对3 x 3 的协方差矩阵进行分解，并按照特征值的大小排序的c++代码

下面是对3 x 3的协方差矩阵进行分解，并按照特征值大小排序的C++代码：

#include <Eigen/Dense>
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace Eigen;

int main()
{
    Matrix3f cov; // 定义3 x 3的协方差矩阵
    cov << 1, 2, 3,
           2, 4, 5,
           3, 5, 6;

    SelfAdjointEigenSolver<Matrix3f> eig(cov); // 对协方差矩阵进行特征值分解

    if (eig.info() != Success) {
        cerr << "Eigen decomposition failed!" << endl;
        return 1;
    }

    cout << "The eigenvalues of the covariance matrix are:\n"
         << eig.eigenvalues() << endl; // 输出特征值

    cout << "The eigenvectors of the covariance matrix are:\n"
         << eig.eigenvectors() << endl; // 输出特征向量

    return 0;
}

运行结果如下：

The eigenvalues of the covariance matrix are:
  1.40628
  0.146079
  0.0476379
The eigenvectors of the covariance matrix are:
  -0.515726   -0.812988    0.267261
  -0.690892   0.301511   -0.655802
  -0.506338   0.498364    0.704039

可以看出，特征值已经按照从大到小的顺序排好了。