贝尔曼方程为:V(K(t))=ln(c(t))+0.9*V(K(t+1)),c(t)=K(t)^0.9+0.8*K(t)-K(t+1),且c(t)的取值范围为0.05至K(t),设定资本K介于0.1至5之间,设定t+1期各K取值的家庭终生效用贴现值V(K(t+1))初始值均为0,以此计算各K取值的t期家庭终生效用贴现值V(K(t)),并将V(K(t+1))赋值为对应K的V(K(t)),以此迭代贝尔曼方程,直到收敛计算效用最大化条件下各K取值的t期家庭终生效用贴现值V(K(t))的matlab代码
时间: 2023-08-03 14:07:33 浏览: 71
好的,以下是Matlab代码实现:
```matlab
% 设定参数
beta = 0.9; % 折现率
tol = 1e-6; % 收敛容差
n = 50; % K的离散化点数
K_min = 0.1; % K下限
K_max = 5; % K上限
K = linspace(K_min, K_max, n); % 离散化K的取值范围
V = zeros(n, 1); % 初始化V(K(t+1))的值为0
% 迭代计算
diff = inf; % 初始化收敛误差为无穷大
while diff > tol
V_new = zeros(n, 1); % 初始化新的V(K(t))的值为0
for i = 1:n % 对于每个K值进行计算
c_min = 0.05; % c(t)下限
c_max = K(i); % c(t)上限
c = linspace(c_min, c_max, n); % 离散化c(t)的取值范围
% 对于每个c(t)的取值,计算V(K(t))
V_temp = zeros(n, 1);
for j = 1:n
K_next = c(j)^(1/0.9) + 0.8*c(j) - K(i); % 计算K(t+1)
K_next = max(K_next, K_min); % 约束K(t+1)的取值范围
K_next = min(K_next, K_max);
index_next = find(K == K_next); % 找到对应K(t+1)的下标
V_temp(j) = log(c(j)) + beta * V(index_next); % 计算V(K(t))
end
[V_new(i), index] = max(V_temp); % 找到V(K(t))的最大值和对应的c(t)下标
V(i) = V_new(i); % 更新V(K(t+1))的值
end
diff = max(abs(V_new - V)); % 计算收敛误差
end
% 找到效用最大化的K值
[V_max, index] = max(V);
K_opt = K(index);
```
以上代码中,我们首先设定了贝尔曼方程中的参数,然后利用linspace函数对K进行离散化,并初始化V(K(t+1))的值为0。然后,我们进行迭代计算,对于每个K值,对c(t)进行离散化,并计算V(K(t))。在计算V(K(t))的过程中,我们找到对应的K(t+1)的下标,并利用贝尔曼方程计算V(K(t))。在每个K值的循环中,找到V(K(t))的最大值和对应的c(t)下标,并更新V(K(t+1))的值。直到收敛误差小于设定的容差tol时,迭代结束。最后,我们找到效用最大化的K值K_opt。
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