r语言bsm期权定价

在R语言中，可以使用BSM（Black-Scholes-Merton）模型来进行期权定价。以下是一个示例代码，展示如何在R中使用BSM模型进行期权定价：

# 定义BSM期权定价函数
bsm_option_price <- function(S, K, r, T, sigma, type) {
  d1 <- (log(S/K) + (r + sigma^2/2) * T) / (sigma * sqrt(T))
  d2 <- d1 - sigma * sqrt(T)
  
  if(type == "call") {
    option_price <- S * pnorm(d1) - K * exp(-r * T) * pnorm(d2)
  } else if(type == "put") {
    option_price <- K * exp(-r * T) * pnorm(-d2) - S * pnorm(-d1)
  } else {
    stop("Invalid option type")
  }
  
  return(option_price)
}

# 设定参数
S <- 100   # 标的资产当前价格
K <- 100   # 期权行权价
r <- 0.05  # 无风险利率
T <- 1     # 期权到期时间（年）
sigma <- 0.2   # 标的资产的波动率
option_type <- "call"   # 期权类型（call为看涨期权，put为看跌期权）

# 调用函数计算期权定价
option_price <- bsm_option_price(S, K, r, T, sigma, option_type)
print(option_price)

上述代码中，`bsm_option_price`函数用于计算BSM模型中的期权定价。它的输入参数包括：标的资产价格（S），期权行权价（K），无风险利率（r），期权到期时间（T），标的资产的波动率（sigma），以及期权类型（"call"为看涨期权，"put"为看跌期权）。

你可以根据自己的具体需求，修改参数值并运行