面向对象分析与设计:期权策略及Python量化交易
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更新于2024-08-05
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"该资源是一本关于面向对象分析与设计的中文第三版书籍,内容涉及期权交易策略,特别是与兴全合润基金相关的交易策略。书中利用Python进行量化交易的讲解,包括一系列的Python基础教学和金融库的使用,如numpy、scipy、pandas等。此外,还深入探讨了股票量化分析中的Alpha多因子模型和基本面因子选股方法。"
在《元的看涨_期权-面向对象分析与设计 中文 第三版》中,作者介绍了两种不同类型的期权交易策略。A份额的策略是购买一份行权价为1.21元的看涨期权,而B份额则更为复杂,它买入5/3份行权价为0的看涨期权,同时卖出2/3份同样行权价为1.21元的看涨期权。这种策略组合考虑了不同行权价格和份额的权衡,旨在通过期权价格的不同变化来实现收益。
书中提到,这些期权的标的物被假设为母基金净值,其有效期设定为当前日期至下一个折算日,即2016年4月22日。在定价时,无风险利率采用了3个月Shibor作为近似值。这种基于期权定价的策略旨在为兴全合润基金提供交易指导。
在Python量化交易部分,书籍详细地介绍了新手如何入门量化投资,包括一系列的视频学习课程和Python基础教程。作者通过“量化分析师的Python日记”系列,系统地讲述了Python在金融数据分析中的应用,涵盖了numpy、scipy、pandas等关键库的使用,以及如何利用它们进行数据处理、函数插值、二叉树模型和偏微分方程的解决。此外,书中还涉及了如何在优矿平台上构建Alpha对冲模型和财富管理策略。
在股票量化分析章节,作者讨论了Alpha多因子模型,这是一种寻求超额收益的策略,通过对各种基本面因子(如现金比率、负债现金、现金保障倍数和市盈率)的综合分析,来筛选出具有潜在投资价值的股票。此外,书中还提到了如何通过基本面因子进行选股,这涉及到对公司财务状况的深入理解和量化指标的运用。
《元的看涨_期权-面向对象分析与设计 中文 第三版》是一本深入浅出的量化投资指南,涵盖了期权交易策略、Python编程基础以及股票量化分析的实践应用,为投资者提供了丰富的理论知识和实战技巧。
2021-09-29 上传
2021-10-02 上传
2023-06-04 上传
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羊牮
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