用乘子罚函数法解决最优化问题的案例及python的代码实现,务必准确无误
时间: 2024-03-26 10:35:06 浏览: 24
一个典型的用乘子罚函数法解决最优化问题的案例是:
求解以下非线性最小二乘问题:
$$
\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (y_i - \phi(x_i))^2
$$
其中 $y_i$ 是给定的常数,$x_i \in \mathbb{R}^n$ 是自变量,$\phi(x_i)$ 是已知的函数。我们的目标是找到最小化 $f(x)$ 的 $x$。
我们可以将问题转化为以下形式:
$$
\min_{x \in \mathbb{R}^n} F(x) = f(x) + \frac{\rho}{2} \sum_{i=1}^m g_i(x)^2
$$
其中 $\rho > 0$ 是惩罚参数,$g_i(x) = y_i - \phi(x_i)$。
用乘子罚函数法求解以上问题的步骤如下:
1. 初始化 $x^{(0)}$ 和 $\lambda^{(0)}$。
2. 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$,重复以下步骤:
a. 固定 $\lambda^{(k)}$,求解以下无约束问题:
$$
\min_{x \in \mathbb{R}^n} F(x) + \frac{\rho}{2} \sum_{i=1}^m (\lambda_i^{(k)})^2 g_i(x)^2
$$
b. 固定 $x^{(k+1)}$,更新 $\lambda_i^{(k+1)}$:
$$
\lambda_i^{(k+1)} = \lambda_i^{(k)} + \rho g_i(x^{(k+1)})
$$
c. 如果满足停止准则,即 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \epsilon$,则停止迭代,否则将 $k$ 替换为 $k+1$,回到步骤 2.a。
以下是 Python 代码实现:
```python
import numpy as np
def f(x, y, phi):
return 0.5 * np.sum((y - phi(x))**2)
def g(x, y, phi):
return y - phi(x)
def F(x, y, phi, lamb, rho):
return f(x, y, phi) + 0.5 * rho * np.sum(g(x, y, phi)**2) + \
0.5 * np.sum(lamb**2 * g(x, y, phi)**2)
def grad(x, y, phi, lamb, rho):
return -phi(x).T @ (y - phi(x)) + rho * phi(x).T @ np.diag(lamb) @ g(x, y, phi)
def hess(x, y, phi, lamb, rho):
return phi(x).T @ phi(x) + \
rho * np.sum(np.diag(lamb) * phi(x).T @ phi(x), axis=0) + \
rho * phi(x).T @ np.diag(g(x, y, phi)**2) @ phi(x)
def penalty_method(x0, y, phi, lamb0, rho, epsilon=1e-6, max_iter=100):
x = x0.copy()
lamb = lamb0.copy()
for i in range(max_iter):
# minimize F(x) with fixed lambda
x = np.linalg.solve(hess(x, y, phi, lamb, rho), grad(x, y, phi, lamb, rho))
# update lambda
lamb += rho * g(x, y, phi)
# check stopping criterion
if np.linalg.norm(x - x0) < epsilon:
break
x0 = x.copy()
return x
```
其中,`x` 是自变量,`y` 是常数,`phi` 是函数,`lamb` 是 Lagrange 乘子,`rho` 是惩罚参数。`grad` 函数计算梯度,`hess` 函数计算 Hessian 矩阵。`penalty_method` 函数实现了上述算法。
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