arima model resid

时间: 2023-11-08 20:05:59 浏览: 145
根据引用中的说明，ARIMA模型是用于预测时间序列的统计模型。它将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，并建立模型来预测。ARIMA模型与ARMA模型的区别在于，ARMA模型适用于平稳时间序列，而ARIMA模型适用于非平稳时间序列，需要对时间序列进行差分处理使其平稳后再建立ARMA模型。引用中提到根据AIC/BIC原则，可以筛选出ARIMA模型的参数。而引用中描述了对ARIMA模型进行参数估计和检验的过程。根据这些引用的信息，可以得出ARIMA模型的残差(residuals)是ARIMA模型拟合后得到的模型的预测误差。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [ARIMA算法解析与Python实现](https://blog.csdn.net/fs01234/article/details/88914930)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* [ARIMA（p,d,q）模型原理及其实现 --------python](https://blog.csdn.net/weixin_49583390/article/details/121914303)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]
阅读全文

相关推荐

zip

matlab实现arima

model = arima(p,d,q); % 估计模型参数 estimatedModel = estimate(model, timeSeries); % 残差分析 residuals = resid(estimatedModel, timeSeries); normplot(residuals); % 预测 numPeriods = ...; ...
zip

ARIMA模型 python实现

residuals = pd.DataFrame(model_fit.resid) residuals.plot() plt.title('Residuals') plt.show() print(residuals.describe()) result = adfuller(residuals) print(f'ADF Statistic (Residuals): {result[0]}') ...
zip

ARIMA模型-matlab代码

ARIMA模型，全称为自回归整合移动平均模型（AutoRegressive Integrated Moving Average Model），是时间序列预测分析中常用的一种统计模型。在MATLAB环境中，我们可以利用其强大的统计工具箱来构建和拟合ARIMA模型，...

解释：sm.qqplot(arima_model.resid, line='q', ax=ax)

这段代码使用了statsmodels库中的qqplot函数，对ARIMA模型的残差进行了Q-Q图（Quantile-Quantile Plot）分析。具体来说，该函数输入参数为ARIMA模型的残差（即模型预测值与实际值之差），line参数为'q'表示绘制的是...

# 使用auto_arima函数选择最佳ARIMA模型 stepwise_model = auto_arima(data, start_p=0, start_q=0, max_p=15, max_q=15, start_P=0, seasonal=True, d=1, D=1, max_P=15, max_Q=15, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False, max_order=None) model_resid = stepwise_model.resid() print(stepwise_model.summary()) model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', o=0) # 使用 auto_arima 函数自动确定 p 和 q 的值 stepwise_fit = auto_arima(model_resid, start_p=0, start_q=0, max_p=15, max_q=15, start_P=0, seasonal=True, max_P=15, max_Q=15, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False, max_order=None) # 根据自动确定的 p 和 q 的值来拟合模型 model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=stepwise_fit.order[1], q=stepwise_fit.order[2], o=0) AGresult = model.fit(disp='off') print(AGresult.summary())后面加上得到标准化残差的代码

如果你想得到标准化残差，可以在自动选择 ARIMA 模型之后，使用 stepwise_model.predict_in_sample() 得到模型的预测值，然后用 model_resid 减去预测值，再除以模型的标准差 AGresult.conditional_volatility...

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import statsmodels.api as sm from arch import arch_model # 读取数据 data = pd.read_csv('三个-负标准化-二分.csv', index_col=0, parse_dates=True) data = data[['F4']] data = data.dropna() # 拆分训练集和测试集 train_data = data[:'2022-06-15'] test_data = data['2022-06-16':] # ARIMA模型 arima_model = sm.tsa.ARIMA(train_data, order=(10, 1, 0)).fit() # GARCH模型 garch_model = arch_model(arima_model.resid, vol='GARCH', p=1, q=1).fit() # 预测 forecast_mean = arima_model.forecast(steps=len(test_data))[0] forecast_vol = garch_model.forecast(horizon=len(test_data)) # 计算置信区间 forecast_upper = forecast_mean + 1.96 * forecast_vol.mean forecast_lower = forecast_mean - 1.96 * forecast_vol.mean # 绘制预测结果 plt.plot(test_data.index, test_data.values, label='Actual') plt.plot(test_data.index, forecast_mean, label='Forecast') plt.fill_between(test_data.index, forecast_upper, forecast_lower, color='gray', alpha=0.2) plt.legend() plt.show() # 数据检验 resid = arima_model.resid / garch_model.conditional_volatility sm.stats.acorr_ljungbox(resid, lags=[10])这段代码的问题

garch_model = arch_model(arima_model.resid, vol='GARCH', p=1, q=1).fit() # 预测 forecast_mean = arima_model.forecast(steps=len(test_data))[0] forecast_vol = garch_model.forecast(horizon=len(test_data...

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.stattools import adfuller from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox from arch import arch_model from pmdarima.arima import auto_arima # 读取Excel数据 data = pd.read_excel('三个-负向标准化-二分.xlsx') data2 = pd.read_excel # 将数据转换为时间序列 data['DATE'] = pd.to_datetime(data['DATE']) # data.set_index('DATE', inplace=True) data = data['F4'] # ADF检验 ADFresult = adfuller(data) print('ADF Statistic: %f' % ADFresult[0]) print('p-value: %f' % ADFresult[1]) if ADFresult[1] > 0.05: # 进行差分 diff_data = data.diff().dropna() # 再次进行ADF检验 AADFresult = adfuller(diff_data) print('ADF Statistic after differencing: %f' % AADFresult[0]) print('p-value after differencing: %f' % AADFresult[1]) data = diff_data # Ljung-Box检验 # result = acorr_ljungbox(data, lags=10) # print('Ljung-Box Statistics: ', result[0]) # print('p-values: ', result[1]) # 使用auto_arima函数选择最佳ARIMA模型 stepwise_model = auto_arima(data, start_p=0, start_q=0, max_p=15, max_q=15, start_P=0, seasonal=False, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False) model_resid = stepwise_model.resid() print(stepwise_model.summary()) # # 计算ARIMA-GARCH组合模型的参数 # model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=2, o=0, q=1) # AGresult = model.fit(disp='off') # print(AGresult.summary()) model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', o=0) # 使用 auto_arima 函数自动确定 p 和 q 的值 stepwise_fit = auto_arima(model_resid, start_p=0, start_q=0, max_p=5, max_q=5, start_P=0, seasonal=True, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=False) # 根据自动确定的 p 和 q 的值来拟合模型 model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=stepwise_fit.order[1], q=stepwise_fit.order[2], o=0) AGresult = model.fit(disp='off') print(AGresult.summary())后面加上对最终残差进行检验的代码

ax[0].set_title('Residuals of ARIMA-GARCH Model') ax[1] = plot_acf(AGresult.resid, ax=ax[1], lags=10) plt.show() 其中，acorr_ljungbox() 函数用于进行 Ljung-Box 检验，plot_acf() 函数用于绘制自相关图和...

arima_model = ARIMA(train_ts, order=(1, 1, 1)) arima_result = arima_model.fit()pred_ts = [] for i in range(len(test_ts)): # 预测ARIMA模型的下一个值 arima_pred = arima_result.forecast()[0][0] # 使用GARCH模型计算方差 var = garch_result.forecast(horizon=1).variance.iloc[-1, 0] # 计算标准差 std = np.sqrt(var) # 计算置信区间 conf_int = (arima_pred - 1.96 * std, arima_pred + 1.96 * std) # 将预测结果添加到列表中 pred_ts.append(arima_pred) # 将预测结果添加到模型中 arima_result = arima_result.append(pd.Series([test_ts[i]], index=[test_ts.index[i]])) garch_result = garch_result.append(pd.Series([arima_result.resid[-1]], index=[test_ts.index[i]]))这段代码错误在哪怎么改正

这段代码没有明确指定 garch_result，可能会导致 NameError 错误。你需要在代码之前定义 garch_result，并确保其已经被初始化。... garch_result.at[test_ts.index[i]] = arima_result.resid[-1]

# 得到模型的预测值 forecast = stepwise_model.predict_in_sample() # 计算标准化残差 standardized_resid = (model_resid - forecast) / AGresult.conditional_volatility resid_lb = acorr_ljungbox(standardized_resid, lags=10) # 残差序列的自相关图和偏自相关图 fig, ax = plt.subplots(nrows=2, figsize=(10, 8)) fig.subplots_adjust(hspace=0.5) ax[0].plot(resid_lb) ax[0].set_title('Residuals of ARIMA-GARCH Model') ax[1] = plot_acf(resid_lb, ax=ax[1], lags=10) plt.show()问题在哪怎么改

ax[0].set_title('Residuals of ARIMA-GARCH Model') ax[1] = plot_acf(resid_lb, ax=ax[1], lags=10) 其中 resid_lb 是使用 acorr_ljungbox 函数计算的残差序列的统计量，但是这里的 plot_acf 函数需要...

plt.plot(test_data.index, test_data.values, label='Actual') plt.plot(test_data.index, forecast_mean, label='Forecast') forecast_upper = forecast_upper.to_numpy().ravel() forecast_lower = forecast_lower.to_numpy().ravel() plt.fill_between(test_data.index, forecast_upper, forecast_lower, color='gray', alpha=0.2) plt.legend() plt.show() # 数据检验 resid = arima_model.resid / garch_model.conditional_volatility lb_test = sm.stats.acorr_ljungbox(resid, lags=[10]) print(lb_test)

这段代码是用来展示时间序列预测结果并进行数据检验的。首先，使用 plt.plot() 函数绘制了实际数据和预测...其中，resid 是 ARIMA-GARCH 模型的残差序列，lb_test 返回了经过 Ljung-Box 检验后的统计量和 p 值。

优化这段代码import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.stattools import adfuller from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox from arch import arch_model from pmdarima.arima import auto_arima # 读取Excel数据 data = pd.read_excel('三个-负向标准化-二分.xlsx') data2 = pd.read_excel # 将数据转换为时间序列 data['DATE'] = pd.to_datetime(data['DATE']) # data.set_index('DATE', inplace=True) data = data['F4'] # ADF检验 ADFresult = adfuller(data) print('ADF Statistic: %f' % ADFresult[0]) print('p-value: %f' % ADFresult[1]) if ADFresult[1] > 0.05: # 进行差分 diff_data = data.diff().dropna() # 再次进行ADF检验 AADFresult = adfuller(diff_data) print('ADF Statistic after differencing: %f' % AADFresult[0]) print('p-value after differencing: %f' % AADFresult[1]) data = diff_data # Ljung-Box检验 # result = acorr_ljungbox(data, lags=10) # print('Ljung-Box Statistics: ', result[0]) # print('p-values: ', result[1]) # 使用auto_arima函数选择最佳ARIMA模型 stepwise_model = auto_arima(data, start_p=0, start_q=0, max_p=15, max_q=15, start_P=0, seasonal=False, d=1, D=1, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=True) model_resid = stepwise_model.resid() print(stepwise_model.summary()) # 计算ARIMA-GARCH组合模型的参数 model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=1, o=0, q=1) AGresult = model.fit(disp='off') print(AGresult.summary())

model_resid = arima_model(data).resid() model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=1, o=0, q=1) result = model.fit(disp='off') print(result.summary()) if __name__ == '__...

statsmodels.tsa.arima.model.ARIMAResults 求解sigma2

在 statsmodels.tsa.arima.model.ARIMAResults 中，sigma2 是指模型的方差。可以通过以下代码来求解 sigma2： python import numpy as np import statsmodels.api as sm # 假设你已经拟合了一个 ARIMA 模型 ...

model = arch_model(model_resid, mean='AR', lags=2, vol='GARCH', p=2, o=0, q=1) AGresult = model.fit(disp='off') print(AGresult.summary())怎么自动确定模型里的p、q值

自动确定模型里的p、q值有多种方法，其中比较常见的有以下两种： 1. 网格搜索法：通过对一定范围内的 p、q ...例如，Python 中的 pmdarima 库提供了 auto_arima 函数，可以自动拟合 ARIMA/GARCH 模型并返回最优模型。

AttributeError: 'ARIMA' object has no attribute 'resid'怎么解决

The ARIMA model from the statsmodels.tsa.arima_model module does not have a built-in attribute for residuals. To calculate the residuals, you can use the get_resid() method instead. Here's an ...

import itertools import warnings import pandas as pd import numpy as np import statsmodels.api as sm from datetime import datetime from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox from sklearn.model_selection import train_test_split data = pd.read_csv('data.csv', parse_dates=['x'], index_col='x') train_data1, test_data = train_test_split(data1, test_size=0.3, shuffle=False) data['lag1'] = data['y'].shift(1) data['lag2'] = data['y'].shift(2) data['lag3'] = data['y'].shift(3) data['lag4'] = data['y'].shift(4) data['lag5'] = data['y'].shift(5) data['lag6'] = data['y'].shift(6) data['lag7'] = data['y'].shift(7) data.dropna(inplace=True) train_data, test_data1 = train_test_split(data, test_size=0.3, shuffle=False) g=int(input("输入P的峰值: ")) h=int(input("输入D的峰值: ")) i=int(input("输入Q的峰值: ")) p = range(0, g) d = range(0, h) q = range(0, i) pdq = list(itertools.product(p, d, q)) best_pdq = None best_aic = np.inf for param in pdq: model = sm.tsa.ARIMA(data['y'], exog=data[['lag1', 'lag2', 'lag3', 'lag4', 'lag5', 'lag6', 'lag7']], order=param) results = model.fit() aic = results.aic if aic < best_aic: best_pdq = param best_aic = aic a=best_pdq[0] b=best_pdq[1] c=best_pdq[2] model = ARIMA(data['y'], exog=data[['lag1', 'lag2', 'lag3', 'lag4', 'lag5', 'lag6', 'lag7']], order=(a,b,c)) results = model.fit() max_lag = model.k_ar model_fit = model.fit() resid = model_fit.resid lb_test = acorr_ljungbox(resid) p_value=round(lb_test['lb_pvalue'][max_lag],4) if p_value>0.05: forecast = results.forecast(steps=1, exog=data[['lag1', 'lag2', 'lag3', 'lag4', 'lag5', 'lag6', 'lag7']].iloc[-1:]) # 输出预测值 forecast.index[0].strftime('%Y-%m') print("下个月的预测结果是",round(forecast[0])) else: print('输入的数据不适合使用arima模型进行预测分析，请尝试其他模型'),如何添加检测预测准确率的python代码

resid = model_fit.resid lb_test = acorr_ljungbox(resid) p_value=round(lb_test['lb_pvalue'][max_lag],4) if p_value>0.05: # 预测结果 forecast = results.forecast(steps=1, exog=data[['lag1', 'lag2',...

arima模型中的model.fit() 有哪些信息可以调用

2. model.resid：模型的残差。 3. model.k_ar：模型的自回归项数。 4. model.k_ma：模型的移动平均项数。 5. model.k_diff：模型的差分项数。 6. model.predict()：用于对新数据进行预测的方法。 7. ...
zip

基于C语言课程设计学生成绩管理系统、详细文档+全部资料+高分项目.zip

【资源说明】 基于C语言课程设计学生成绩管理系统、详细文档+全部资料+高分项目.zip 【备注】 1、该项目是个人高分项目源码，已获导师指导认可通过，答辩评审分达到95分 2、该资源内项目代码都经过测试运行成功，功能ok的情况下才上传的，请放心下载使用！ 3、本项目适合计算机相关专业(人工智能、通信工程、自动化、电子信息、物联网等)的在校学生、老师或者企业员工下载使用，也可作为毕业设计、课程设计、作业、项目初期立项演示等，当然也适合小白学习进阶。 4、如果基础还行，可以在此代码基础上进行修改，以实现其他功能，也可直接用于毕设、课设、作业等。 欢迎下载，沟通交流，互相学习，共同进步！
zip

基于springboot的简历系统源码（java毕业设计完整源码+LW）.zip

项目均经过测试，可正常运行！ 环境说明： 开发语言：java JDK版本：jdk1.8 框架：springboot 数据库：mysql 5.7/8 数据库工具：navicat 开发软件：eclipse/idea
rar

“招聘智能化”：线上招聘问答系统的功能开发

互联网技术经过数十年的发展，已经积累了深厚的理论基础，并在实际应用中无处不在，极大地消除了地理信息的障碍，实现了全球即时通讯，极大地便利了人们的日常生活。因此，利用计算机技术设计的线上招聘问答系统，不仅在管理上更加系统化和操作性强，更重要的是在数据保存和使用上能够节省大量时间，使得系统变得非常高效和实用。 线上招聘问答系统采用MySQL作为数据管理工具，Java作为编码语言，以及SSM框架作为开发架构。系统主要实现了简历管理、论坛帖子管理、职位招聘管理、职位招聘留言管理、招聘岗位管理、所在行业管理以及求职意向管理等功能。 该系统的设计不仅方便了操作人员，而且合理性高，能有效避免误操作，确保数据在录入时就符合设计要求，从而最大限度地减少源头性输入错误，使数据更加可控和可靠，将出错率降至最低。
zip

simulink实现标准IEEE33配电网系统，50HZ，将各节点数据统计起来输出到工作区，再matlab中跑出某时刻节点电压分布，适合用于观察某时刻节点电压变化情况 #特别是当用于接入双馈风机时

simulink实现标准IEEE33配电网系统，50HZ，将各节点数据统计起来输出到工作区，再matlab中跑出某时刻节点电压分布，适合用于观察某时刻节点电压变化情况。 #特别是当用于接入双馈风机时，用powergui无法进行潮流计算，通过此方法能过很好的解决此问题。 有参考文献。

大家在看

recommend-type

mike21建模

关于软件mike21建立水动力模型的课件，详细介绍了各个步骤
recommend-type

网游诛仙分金鉴挖宝坐标计算器

已经脱坑诛仙，这是我自己制作的分金鉴坐标计算软件。 使用分金鉴后，利用软件可以迅速确定宝藏所在的地图及其坐标。
recommend-type

stm32f7xx中文手册 RM0385

stm32f7xxx单片机中文手册，RM0385，单片机74xx和75xx
recommend-type

华为2403安装手册.

domain default enable system # local-server nas-ip 127.0.0.1 key huawei #interface Aux0/0 vlan 1 description pc #
recommend-type

OpenCL 代码优化

OpenCL 代码优化，在移动平台上的mali gpu型号，使用gpu进行通用计算，比如照片的锐化。

最新推荐

recommend-type

基于C语言课程设计学生成绩管理系统、详细文档+全部资料+高分项目.zip

【资源说明】 基于C语言课程设计学生成绩管理系统、详细文档+全部资料+高分项目.zip 【备注】 1、该项目是个人高分项目源码，已获导师指导认可通过，答辩评审分达到95分 2、该资源内项目代码都经过测试运行成功，功能ok的情况下才上传的，请放心下载使用！ 3、本项目适合计算机相关专业(人工智能、通信工程、自动化、电子信息、物联网等)的在校学生、老师或者企业员工下载使用，也可作为毕业设计、课程设计、作业、项目初期立项演示等，当然也适合小白学习进阶。 4、如果基础还行，可以在此代码基础上进行修改，以实现其他功能，也可直接用于毕设、课设、作业等。 欢迎下载，沟通交流，互相学习，共同进步！
recommend-type

基于springboot的简历系统源码（java毕业设计完整源码+LW）.zip

项目均经过测试，可正常运行！ 环境说明： 开发语言：java JDK版本：jdk1.8 框架：springboot 数据库：mysql 5.7/8 数据库工具：navicat 开发软件：eclipse/idea
recommend-type

WildFly 8.x中Apache Camel结合REST和Swagger的演示

资源摘要信息:"CamelEE7RestSwagger:Camel on EE 7 with REST and Swagger Demo" 在深入分析这个资源之前，我们需要先了解几个关键的技术组件，它们是Apache Camel、WildFly、Java DSL、REST服务和Swagger。下面是这些知识点的详细解析： 1. Apache Camel框架： Apache Camel是一个开源的集成框架，它允许开发者采用企业集成模式（Enterprise Integration Patterns，EIP）来实现不同的系统、应用程序和语言之间的无缝集成。Camel基于路由和转换机制，提供了各种组件以支持不同类型的传输和协议，包括HTTP、JMS、TCP/IP等。 2. WildFly应用服务器： WildFly（以前称为JBoss AS）是一款开源的Java应用服务器，由Red Hat开发。它支持最新的Java EE（企业版Java）规范，是Java企业应用开发中的关键组件之一。WildFly提供了一个全面的Java EE平台，用于部署和管理企业级应用程序。 3. Java DSL（领域特定语言）： Java DSL是一种专门针对特定领域设计的语言，它是用Java编写的小型语言，可以在Camel中用来定义路由规则。DSL可以提供更简单、更直观的语法来表达复杂的集成逻辑，它使开发者能够以一种更接近业务逻辑的方式来编写集成代码。 4. REST服务： REST（Representational State Transfer）是一种软件架构风格，用于网络上客户端和服务器之间的通信。在RESTful架构中，网络上的每个资源都被唯一标识，并且可以使用标准的HTTP方法（如GET、POST、PUT、DELETE等）进行操作。RESTful服务因其轻量级、易于理解和使用的特性，已经成为Web服务设计的主流风格。 5. Swagger： Swagger是一个开源的框架，它提供了一种标准的方式来设计、构建、记录和使用RESTful Web服务。Swagger允许开发者描述API的结构，这样就可以自动生成文档、客户端库和服务器存根。通过Swagger，可以清晰地了解API提供的功能和如何使用这些API，从而提高API的可用性和开发效率。 结合以上知识点，CamelEE7RestSwagger这个资源演示了如何在WildFly应用服务器上使用Apache Camel创建RESTful服务，并通过Swagger来记录和展示API信息。整个过程涉及以下几个技术步骤： - 首先，需要在WildFly上设置和配置Camel环境，确保Camel能够运行并且可以作为路由引擎来使用。 - 其次，通过Java DSL编写Camel路由，定义如何处理来自客户端的HTTP请求，并根据请求的不同执行相应的业务逻辑。 - 接下来，使用Swagger来记录和描述创建的REST API。这包括定义API的路径、支持的操作、请求参数和响应格式等。 - 最后，通过Swagger提供的工具生成API文档和客户端代码，以及服务器端的存根代码，从而使得开发者可以更加便捷地理解和使用这些RESTful服务。 这个资源的实践演示对于想要学习如何在Java EE平台上使用Camel集成框架，并且希望提供和记录REST服务的开发者来说是非常有价值的。通过这种方式，开发者可以更加快速和简单地创建和管理Web服务，同时也增强了API的可访问性和可维护性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本：布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学，1996年。法语。NNT：电话：00345357HAL ID：电话：00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆，用于存放和传播科学研究论文，无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构，也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【声子晶体模拟全能指南】：20年经验技术大佬带你从入门到精通

![【声子晶体模拟全能指南】：20年经验技术大佬带你从入门到精通](https://docs.lammps.org/_images/lammps-gui-main.png) # 摘要 声子晶体作为一种具有周期性结构的材料，在声学隐身、微波和红外领域具有广泛的应用潜力。本文从基础理论出发，深入探讨了声子晶体的概念、物理模型和声子带结构的理论解析，同时介绍了声子晶体的数值模拟方法，包括有限元方法（FEM）、离散元方法（DEM）和分子动力学（MD）。本文还提供了一套完整的声子晶体模拟实践指南，涵盖了模拟前的准备工作、详细的模拟步骤以及结果验证和案例分析。此外，文章探讨了声子晶体模拟的高级技巧和拓展
recommend-type

2024-07-27怎么用python转换成农历日期

在Python中，可以使用`lunarcalendar`库来将公历日期转换为农历日期。首先，你需要安装这个库，可以通过pip命令进行安装： ```bash pip install lunarcalendar ``` 安装完成后，你可以使用以下代码将公历日期转换为农历日期： ```python from lunarcalendar import Converter, Solar, Lunar, DateNotExist # 创建一个公历日期对象 solar_date = Solar(2024, 7, 27) # 将公历日期转换为农历日期 try: lunar_date = Co
recommend-type

FDFS客户端Python库1.2.6版本发布

资源摘要信息:"FastDFS是一个开源的轻量级分布式文件系统，它对文件进行管理，功能包括文件存储、文件同步、文件访问等，适用于大规模文件存储和高并发访问场景。FastDFS为互联网应用量身定制，充分考虑了冗余备份、负载均衡、线性扩容等机制，保证系统的高可用性和扩展性。 FastDFS 架构包含两个主要的角色：Tracker Server 和 Storage Server。Tracker Server 作用是负载均衡和调度，它接受客户端的请求，为客户端提供文件访问的路径。Storage Server 作用是文件存储，一个 Storage Server 中可以有多个存储路径，文件可以存储在不同的路径上。FastDFS 通过 Tracker Server 和 Storage Server 的配合，可以完成文件上传、下载、删除等操作。 Python 客户端库 fdfs-client-py 是为了解决 FastDFS 文件系统在 Python 环境下的使用。fdfs-client-py 使用了 Thrift 协议，提供了文件上传、下载、删除、查询等接口，使得开发者可以更容易地利用 FastDFS 文件系统进行开发。fdfs-client-py 通常作为 Python 应用程序的一个依赖包进行安装。 针对提供的压缩包文件名 fdfs-client-py-master，这很可能是一个开源项目库的名称。根据文件名和标签“fdfs”，我们可以推测该压缩包包含的是 FastDFS 的 Python 客户端库的源代码文件。这些文件可以用于构建、修改以及扩展 fdfs-client-py 功能以满足特定需求。 由于“标题”和“描述”均与“fdfs-client-py-master1.2.6.zip”有关，没有提供其它具体的信息，因此无法从标题和描述中提取更多的知识点。而压缩包文件名称列表中只有一个文件“fdfs-client-py-master”，这表明我们目前讨论的资源摘要信息是基于对 FastDFS 的 Python 客户端库的一般性了解，而非基于具体文件内容的分析。 根据标签“fdfs”，我们可以深入探讨 FastDFS 相关的概念和技术细节，例如： - FastDFS 的分布式架构设计 - 文件上传下载机制 - 文件同步机制 - 元数据管理 - Tracker Server 的工作原理 - Storage Server 的工作原理 - 容错和数据恢复机制 - 系统的扩展性和弹性伸缩 在实际使用中，开发者可以通过 fdfs-client-py 库来与 FastDFS 文件系统进行交互，利用其提供的 API 接口实现文件的存储、管理等功能，从而开发出高效、可靠的文件处理应用。开发者可以根据项目的实际需求，选择合适的 FastDFS 版本，并根据官方文档进行安装、配置及优化，确保系统稳定运行。 总的来说，fdfs-client-py 是 FastDFS 文件系统与 Python 应用之间的一座桥梁，它使得开发者能够更加方便地将 FastDFS 集成到基于 Python 开发的应用中，发挥出 FastDFS 在文件管理方面的优势。"
recommend-type

"互动学习：行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动，互动学习以行动为中心的强化学习学会互动，互动学习，以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授：智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授，大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授，Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士，Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先，我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔，"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲，你知道在这篇论文的（许多）错误中，你是我可以依
recommend-type

传感器集成全攻略：ICM-42688-P运动设备应用详解

![传感器集成全攻略：ICM-42688-P运动设备应用详解](https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-ba33fcfbde1d1207d7b8fe45b6ea58d0.png) # 摘要 ICM-42688-P传感器作为一种先进的惯性测量单元，广泛应用于多种运动设备中。本文首先介绍了ICM-42688-P传感器的基本概述和技术规格，然后深入探讨了其编程基础，包括软件接口、数据读取处理及校准测试。接着，本文详细分析了该传感器在嵌入式系统、运动控制和人机交互设备中的实践应用，并且探讨了高级功能开发，
recommend-type

matlab 中实现 astar

在MATLAB中，A*算法是一种用于求解最短路径问题的启发式搜索算法。它适用于带权重的图或网格，特别是当有大量潜在解决方案时，比如迷宫寻路问题。以下是使用MATLAB基本步骤来实现A*算法： 1. **数据结构准备**： - 创建一个二维数组表示地图，其中0代表可以通行的节点，其他值代表障碍物或边界。 - 定义一个队列（通常使用`prioritiesqueue`）来存储待探索的节点及其信息。 2. **初始化**： - 设定起始节点（start），目标节点（goal），以及每个节点的初始g值（从起点到该点的实际代价）和f值（g值加上估计的h值，即启发函数）。 3.